2022年7月期货从业《期货投资分析》真题考点（考生回忆 版）

1.需求和供给 判断 2.期权定价 黄金计算 综合题 3.5个希腊字母 4.中位数 众数 左偏 右偏 5.数据分布形态偏度 6.双尾检测 7.线性回归 8.历史波动率 隐含波动率 9.铝的到岸价格，升贴水 计算公式 10. 季节性分析法，考了2题 11.供需平衡表计算 12.国债现货和期货转换因子 13.虚拟库存 14.保险+期货 综合题 15.保险+期货 保险公司怎么对冲 16.美联储模型 17.股指期货生贴水出现的套利机会（基差价差） 18.期权平价套利 19.比率价差 20.阿尔法策略 21.股票指数增强型组合构成 22.备兑看涨期权和保护性看跌期权相当于空头还是多头 23.领口期权内容 24.国债LIBOR+绩点，计算套利区间 25.中国美国基利差，汇率波动，判断中美哪个利率更划算 26.久期 修正久期 套保手数和金额，重点，分数占比多 28.利率上下移动，国债价格买还是卖套保 29.利率上下移动，短期长期国债买哪个，2年期和10年期国债 30.利率凹凸性，变凹，中期和长短期的操作 31.利率曲度长期短期的DV01和凹凸性 32.国债期货基差和转换因子公式 33.国债价格和现值，持有成本，利息，期货价格公式 34.基金经理预期近期经济前景，国内外加息，判断经济前景选择长短 35.利率上限下现，双限 36.国际收支进出口，顺差，逆差影响本币升值贬值 37.美联储最近3月份加息影响，综合题，企业怎么对冲风险 38.进出口企业购买外国设备，面临风险，人民币无本金交割 39.两国外汇货币汇率变动，加减LIBOR基点，计算未来某个货币值 40.牛市套利结构 41.持有资产（多空），担心未来涨跌，悬着买卖期权，期货，对冲 42.3种期权组合的结构 43.固定利率浮动利率概念 44.权益互换，和涨跌对手怎么相互支付