141.需求函数公式为D=f(P,T,I,Pr,Pe)。其中Pr表示的是()。
A.该产品的价格
B.相关产品的价格
C.消费者的预期
D.消费者的偏好
142.根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式,下列说法正确的是()。
A.活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B.小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C.牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D.当近期合约的价格已经相当低,以至于它不可能进一步偏离远期合约时,进行熊市套利是很容易获利的
E.当近期合约的价格已经相当低,以至于它不可能进一步偏离远期合约时,进行熊市套利是很难获利的
143.9月15日,期权的权利金为0.0317,购买1张期权合约需要的资金为0.0317 x62500=1981.25美元。该日,标的期货合约的市场价格为1.5609,如果按10%的比率缴纳保证金,则购买1张期货合约需要的保证金为()美元。
A.19511.25
B.9755.625
C.1981.25
D.3092.53
144.下列关于芝加哥商业交易所中的欧元期货合约的描述正确的是()。
A.合约月份是12个连续的季度月
B.合约月份是6个连续的季度月
C.最后交易日为交割日期第l个营业日的上午9:16
D.最后交易日为交割日期第2个营业日的上午9:16
E.交割地点为结算所指定的各国货币发行国银行
145.6月1日玉米期货合约的EMA(12)和EMA(26)的值分别为1860元/吨和1880元/吨,4月2日的DIF值为1574.22,可以推测出,4月2日玉米期货合约的收盘价为()元/吨。
A.1900
B.1890
C.1850
D.1870
146.某公司购入500吨棉花,价格为13400元/吨,为避免价格风险,该公司以14200元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易,棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后,该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出,同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为()元。(其他费用忽略)
A.盈利10000
B.亏损12000
C.盈利12000
D.亏损10000
147.假设2月1日现货指数为1600点,市场利率为6%,年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方 ,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,5月30日的无套利区是()。
A.[1604.8,1643.2]
B.[1604.2,1643.8]
C.[1601.53,1646.47]
D.[1602.13,1645.87] 考试大-中国教育考试门户网站(www.Examda。com)
148.某交易者以0.0106(汇率)的价格出售l0张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合于,即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为l.5616时,该看涨期权的市场价格为0.0006,该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何。( )
A.可选择对冲平仓的方式了结期权,平仓收益为625美元
B.可选择对冲平仓的方式了结期权,平仓收益为6250美元
C.可选择持有合约至到期,获得权利金收入6625美元
D.可选择持有合约至到期,获得权利金收入662.5美元
149.某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约,价格为19520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为19570元/吨,5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为19540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损l00元,且交易所规定,1手=5吨,试推算7月30日的11月份铜合约价格是( )元/吨。
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
150.某多头套期保值者,用5月小麦期货保值,入市成交价为2030元/吨;一个月后,该保值者完成现货交易,价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓,如果该多头套期保值者正好实现了完全保护,则该保值者现货交易的实际价格是()元/吨。
A.1960
B.1970
C.2020
D.2040
151.某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,平仓收益为()美元。
A.45000
B.180
C.1204
D.4500
152.假设用于CBOTl0年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.523。该合约的交割价格为110~16,则买方需支付()美元来购入该债券。
A.164389.3
B.178327.4
C.158343.3
D.168291.5
153.某交易者在3月20日卖出l手7月份大豆合约,价格为2840.元/吨,同时买人1手9月份大豆合约,价格为2890元/吨。5月20日,该交易者买人1手7月份大豆合约,价格为2810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为2875 元/吨,交易所规定1手=10吨,那么该套利的净盈亏情况为()。
A.获利150元
B.亏损150元
C.亏损260元
D.获利260元
154.面值为1000(100美元的3个月期国债,当成交指数为94.12时,买卖这种债券的成交价为()美元。
A.985300
B.941200
C.990200
D.934500
155.某新客户存入保证金10万元,8月1日开仓买人大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手,成交价为4140元/吨,当日结算价为4150元/吨,交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为多少元?() 来源:考试大的美女编辑们
A.1000
B.8000
C.18000
D.10000
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