四、分析计算题(单选)(本大题2小题.每题2.0分,共4.0分。)
第1题
假设实际沪深300期指是2 400点,理论指数是2 250点,沪深300指数的乘数为300元/点,年利率为6%,若3个月后期货交割价为2 600点,那么利用股指期货套利的交易者,从一份股指期货的套利中获得的净利润是( )元。
A 45 000
B 60 000
C 82 725
D 105 000
【正确答案】:A
第2题
假定投资者6月份有300万资金,拟买入A、B、C三种股票,每种股票投资100万,如果6月份相应的期货指数为 1 500点,每点100元,三种股票的 β系数分别为3、2.6、 1.6,为规避股票价格上涨的风险,该投资者应买进指数期货合约( )份。
A 192
B 96
C 48
D 24
【正确答案】:C