111.
下列利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（ ）。
A、CME3个月期国债
B、CME3个月期欧洲美元
C、CBOT5年期国债
D、CBOT10年期国债
112.
如果投资者以985000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周美国国债，则（ ）。
A、该国债的年贴现率为6％
B、该投资者的投资收益率为6．09％
C、该国债的年贴现率为6．09％
D、该投资者的投资收益率为6％
113.
下列关于交割结算价的选取不同交易所存在差异的说法中，正确的有（ ）。
A、美国芝加哥商业交易所的S＆P500指数期货的交割结算价是以最后结算日(即周五上午)现指特别开盘报价为交割结算价
B、中国香港的恒生指数期货采取最后交易日现指每5分钟报价的平均值整数为交割结算价
C、美国芝加哥商业交易所的S＆P500指数期货的交割结算价是以最后结算日(即周一上午)现指特别开盘报价为交割结算价
D、中国香港的恒生指数期货采取最后交易日现指每15分钟报价的平均值整数为交割结算价
114.
在计算买卖期货合约数的公式中，当（ ）定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
A、现货总价值
B、期货指数点
C、每点乘数
D、期货合约的价值
115.
下列关于日经225指数的说法中，正确的有（ ）。
A、包括制造业、金融业、运输业等
B、采用道氏修正法计算
C、从1950年9月开始编制
D、采用加权算术平均法计算
116.
在交易所进行集中交易的标准化期权合约可以被称为（ ），期权合约由交易所设计。
A、场内期货
B、场内期权
C、交易所期货
D、交易所期权
117.
期权的基本要素包括（ ）。
A、保证金
B、期权费
C、执行价格
D、有效期
118.
下列关于实值期权的说法中，正确的有（ ）。
A、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
B、当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权
C、当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
D、当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权
119.
期货市场的风险具有多样性和复杂性，具体的划分方法有（ ）。
A、从风险是否可控划分
B、从期货交易场所划分所划分
C、从风险产生的主体划分
D、从风险的来源划分
120.
交易所在加强已有的风险监管制度执行力度的同时，根据期货交易风险的特点，还可采取（ ）。
A、加强资本的充足性管理，制定适当的资本充足标准，以避免信用风险的发生
B、根据资本多少确定交易的持仓限额
C、合理制定并及时调整保证金率，以避免发生连锁性的合同违约风险
D、加强交易系统的开发、维护和检修，防止因系统故障而造成的作业风险的发生
