期权标的物的价格为72．75美元，标准差为0．45，连续复利的无风险利率为4．88%。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S=72．75， X=60，r=4．88%，σ=0．45，T=9/12=0．75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。
计算d】和d2的值分别为（ ）
92. 若使用正态分布表可以查到N(d1)=0．7823，N(d2)=0．6517。则欧式看涨期权与看跌期权的价格为（ ）美元。
A、c=4．309，P=19．216
B、C=6．011，13=9．558
C、c=19．216，p=4．309
D、C=9．558，P=6．011
93. 根据下面内容，回答{TSE}题：
2009年l0月14日，上海天然橡胶期货l001合约价格为18790元/吨，当日天然橡胶现货
成交均价为17505元/吨，可知基差为1285元/吨。某投资者买入天然橡胶现货，并相应抛售在1001期货合约，以赚取中间的基差空间。发生费用主要包括：买人现货的费用(包括运费)、交易手续费、交割手续费、仓储费(仓储时间以90天计算，0．8元/天·吨)、增值税(假设为13%)和资金占用利息(设定期货保证金为l2%，设定年利率为5．31%，异地交割仓库与基准地上海仓库的运价贴水标准：280元/吨)。交易手续费：期货3元/吨，点胶费10元/吨，合计l3元/吨，交割手续费：4元/吨，过户费：l0元/吨，入库费：l5元/吨，取样检验费：6元/吨。
该操作属于（ ）。
A、正向期现套利
B、反向期现套利
C、跨期套利
D、跨商品套利
94. 该套利最大盈利为（ ）。(不计手续费)
A、50点
B、550点
C、600点
D、1150点
95. 该套利盈利的区间段是（ ）。
A、(一o0，10850)
B、(10850，13650)
C、(12000，12500)
D、(13650，+QO)
96. 该套利需要满足的条件为（ ）。
A、看跌期权和看涨期权的执行价格和到期月份相同
B、期货合约到期月份与期权合约到期月份相同
C、期货价格应尽可能接近期权的执行价格
D、期货合约的价格与期权合约的价格相同
97. 关于该类分析的说法，不正确的是（ ）。
A、该方法本质上属于基本面分析法
B、该方法本质上属于技术分析法
C、该方法的最大优点是实现了各个指标的相互验证
D、农产品比较适合用该种方法
98. 调整后的存款准备金率已达历史高位，这将导致（ ）。
A、商业银行缩减贷款规模
B、流通中的货币量减少
C、抑制通货膨胀
D、抑制存款创造
99. 根据下面内容，回答{TSE}题：
该图形反映的是哪种模型?（ ）
A、封闭型蛛网模型
B、放射型蛛网模型
C、发散型蛛网模型
D、收敛型蛛网模型
100. 根据下面内容，回答{TSE}题：
某股票当前价格为88．75港元，其看跌期权A的执行价格为ll0港元，权利金为21．50港元，另一股票当前价格为63．95港元，其看跌期权8的执行价格与权利金分别为67．5港元和4．85港元。
比较A、B的内涵价值（ ）。
