期货从业资格题目答案
题目答案
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按照行权期限的不同，期权可以分为（）。
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假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生股指机构完全对应，此时恒生指数为15000点(恒生指数期货合约的系数为50港元)，市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点
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（多选题）下列对我国“保险+期货”的模式描述正确的有（）。
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依据我国银行间市场相关规定，关于货币互换多头的说法正确的是（）。
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在中国银行间市场，A银行和B银行签署了一笔标准货币互换协议。协议开始，A银行按固定利率收取美元利息，协议结束再按期初汇率交换本金，下列说法正确的是（）。
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关于股指期货交叉套期保值的理解，正确的是（）。
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下列关于跨式期权策略的表述正确的是（）
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假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)，市场利率为3%则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。
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如果基差为正且数值越来越小，则这种市场变化称为（）。
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在正向市场进行牛市套利确保盈利的条件是（）(不计交易费用)。
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欧式期权（）行权。
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某交易商以无本金交割外汇远期(NDF)的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（）。
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当客户的可用资金为负值时，以下合理的处理措施是()
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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/4500(bp)，(2M)远端掉期点为55.00/60.00(p)。作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为远端掉期全价为()
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某日，中金所T1606的合约价格为99.815这意味着（）。
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