A．买0909合约抛0911合约，并可收益180元/吨
B．买0909合约抛0911合约，并可收益270元/吨
C．买0911合约抛0909合约，并可收益180元/吨
D．买0911合约抛0909合约，并可收益270元/吨
92、根据以下内容，回答92-93题。跨期套利是在同一市场同时买入和卖出同种商品的不同交割月份的期货合约。
下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（ ）。
A．同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定
B．持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用
C．理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本
D．远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
93、此时应进行的操作是（ ）。
A．买入棉花0901合约，卖出棉花0903合约
B．买入棉花0903合约，卖出棉花0901合约
C．买入棉花0901合约，买人棉花0903合约
D．卖出棉花0901合约，卖出棉花0903合约
94、根据以下内容，回答94-95题。已知郑州交易所棉花0901月合约(13 185元/吨)和0903合约(13 470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207．34元/吨。
同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时（ ）。
A．可进行正向可交割跨期套利
B．存在买近期抛远期的套利机会
C．正向可交割跨期套利交易的风险相对较小
D．存在买远期抛近期的套利机会
95、线性回归方程为（ ）。
A．y=2.2x一0.3
B．y=2x一0.3
C．y=2.2x
D．y=2x
96、根据以下内容，回答96-97题。{Page}
对于数据组
{Page}做散点图，直观上能得到的结论是：两者（ ）。 {Page}
A．线性相关
B．非线性相关
C．弱相关
D．零相关
【答案】A
97、输出的回归结果包括（ ）。
A．回归统计
B．方差分析
C．参数估计
D．残差分析
98、在一元线性回归模型y=β0+β1x+ε中，下列说法正确的是（ ）。
A．β0+β1x反映了由于x的变化而引起的Y的线性变化
B．ε反映了除x和y之间的线性关系之外的随机因素对Y的影响
C．在一元回归模型中把除x之外的影响Y的因素都归人中
D．ε可以由x和Y之间的线性关系所解释的变异性
99、回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因是（ ）。
A．从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值
B．最小二乘法通过平方后计算得出的较大误差赋予了更大的权重。由于尽量避免出现更大的偏差，该方法通常效果比较理想
C．计算绝对偏差和要比计算平方偏差和难度大
D．最小二乘法提供更有效的检验方法
100、根据以下内容，回答{TSE}题。在金融市场分析中，回归分析是重要的基础统计分析方法。回归分析是描述和评估给定变量与一个或多个变量线性依存关系的方法。
一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为（ ）。
A．回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。
B．在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。
C．误差项ε的方差为零。
D．误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N(0，σ2)。
