一、单项选择题(在每题给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内，每题1分，共30题)
1、下列有关跨商品套利的说法，正确的是（ ）。
A．跨商品套利仅仅是对一种商品的操作
B．跨商品交易是套利交易中最为简单的类型
C．跨商品套利的风险较低
D．出现套利机会的概率较大
2、期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。
A．股价波动率越高，期权价值越大
B．股票价格越高，期权价值越大
C．执行价格越高，期权价值越大
D．无风险利率越高，期权价值越大
3、COT持仓报告每周五发布。报告的持仓量数据为（ ）收盘时的数据。
A．上周一至上周五
B．上周二至本周一
C．上周三至本周二
D．上周四至本周三
4、通常的期货投资方案会采用（ ）方法对期货走势进行分析。
A．基本面分析
B．技术分析
C．基本面分析与技术分析相结合
D．数学建模分析
5、Gamma指标是反映（ ）的指标。
A．与期货头寸有关的风险指标
B．与期权头寸有关的风险指标
C．因时间经过的风险度量指标
D．利率变动的风险
6、技术分析的假设中，认为价格以（ ）演变。
A．波动方式
B．趋势方式
C．随机方式
D．无序方式
7、下列有关对冲基金的投资策略说法，错误的是（ ）。
A．投资策略包括方向性策略、事件驱动策略和相对价值套利策略
B．方向性策略，是基金都极力在各自的市场上进行方向性的买卖
C．事件驱动策略的共同点是投资分散于较多公司的证券
D．事件驱动策略包括兼并套利、困境投资以及特殊境况投资
8、对于11DPE价格走势而言，（ ）是关键。
A．农膜及包装膜需求
B．房地产、建材行业景气状况
C．聚酯增长
D．化纤纺织品增长
9、下列与垂直套利不是一个概念的是（ ）。
A．垂直价差套利
B．日历套利
C．货币套利
D．执行价差套利
10、某投资者在3月份以4．8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6．5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元盎司买人1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（ ） 美元/盎司。
A．3
B．4．7
C．4．8
D．1．7
