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2010年中级经济师考试经济基础知识精讲班教辅(18)

来源:233网校 2010-06-29 08:31:00

  (三)2003年新巴塞尔资本协议

  掌握新巴塞尔资本协议的三大支柱:最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束。

  1.最低资本要求

  巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想,将资本金要求视为最重要的支柱,但新协议的资本要求已经发生了重大变化:

  (1)对风险范畴的进一步拓展。当前信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险,但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。

  (2)计量方法的改进。

  (3)鼓励使用内部模型。

  (4)资本约束范围的扩大。

  2.监管当局的监督检查

  巴塞尔委员会希望监管当局担当起三大职责:(1)全面监管银行资本充足状况;(2)培育银行的内部信用评估系统;(3)加快制度化进程。

  3.市场约束——强调以市场力量来约束银行

  【例题1·多选题】(2004年)在2003年《新巴塞尔协议》中,被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是( )。

  A.治理结构

  B.最低资本要求

  C.监管当局的监督检查

  D.内部评级模型

  E.市场约束

  [答案]BCE

  【例题2·单选题】(2006年、2007年)下列各项中,不属于2003年《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”的是( )。

  A.最低资本要求

  B.市场约束

  C.综合监管

  D.监管当局的监督检查

  [答案]C

  【例题3·单选题】在新的巴塞尔资本协议中,巴塞尔委员会继承了过去以( )为核心的监管思想。

  A.治理结构

  B.资本充足率

  C.监管当局的监督检查

  D.内部评级模型

  [答案]B

  【例题4·多选题】(2008年)根据新巴塞尔资本协议,监管当局的主要职责应包括( )。

  A.提供充分的安全网

  B.全面监管银行资本充足状况

  C.培育银行内部信用评估系统

  D.有效发挥最后贷款人作用

  E.加快制度化进程

  [答案]BCE

  (四)巴塞尔协议在我国的实施(熟悉)

  我国继续执行1988年的老协议,但为提高资本监管水平,我国已对现行的资本规定进行了修改,将新协议中第二和第三支柱的内容包括在内。

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