第二十一条 在交易时间出现下列情形之一的，本所暂停接受基金份额的申购、赎回申报:
(一)因异常情况无法进行申购、赎回；
(二)临时停市；(三)基金管理人开市前未公布申购赎回清单；(四)基金管理人根据基金合同、基金招募说明书的约定申请暂停申购、赎回；
(五)本所认定的其他特殊情况。
本所暂停接受基金份额的申购、赎回申报，基金管理人应当予以公告。
第一款规定的情形消除的，基金管理人应当向本所提出恢复接受基金份额申购、赎回申报的申请，本所同意恢复的，基金管理人应当予以公告。
第二十二条 买卖、申购、赎回基金份额时，应遵守下列规定:
(一)当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；
(二)当日买入的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出；
(三)当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额；
(四)当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额；
(五)本所规定的其他要求。
第二十三条 本所根据市场需要，可以调整基金份额申购、赎回、交易的方式、内容和时间等事项。
第二十四条 交易型指数基金发生权益分派的，在权益登记日进行除权(息)处理。
第二十五条 交易型指数基金在本所的交易费用收取标准比照封闭式基金的有关规定执行。交易型指数基金在本所的申购、赎回费用收取标准由本所另行规定。
第四章 信息传递与披露第二十六条 每日开市前基金管理人应向本所、证券登记结算机构提供基金的申购赎回清单，并通过本所指定的信息发布渠道予以公告。申购赎回清单应包括下列内容:
(一)最小申购、赎回单位对应的各组合证券名称、证券代码及数量；
(二)可以现金替代的各组合证券种类及现金替代保证金率；
(三)必须用现金替代的各组合证券种类及替代金额；
(四)最小申购、赎回单位中的预估现金部分；
(五)前一交易日的基金份额净值；(六)前一交易日的现金差额；(七)本所要求提供的其他信息。当日发布的申购赎回清单，当日不得修改。
第二十七条 本所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日基金份额净值，本所对其提供的基金份额净值的准确性不承担责任。
第二十八条 在交易时间内，本所根据基金管理人提供的基金份额参考净值计算方式或参考净值数据，即时发布基金份额参考净值。基金份额参考净值供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考，本所对基金份额参考净值的准确性不承担责任。
基金管理人规定基金份额参考净值计算方式，经本所认可后予以公告；基金管理人修改基金份额参考净值计算方式，应当经本所认可后及时公告。
第二十九条 基金管理人规定组合证券的现金替代方式，经本所认可后予以公告；基金管理人修改组合证券的现金替代方式，应当经本所认可后及时公告。
第五章 罚 则第三十条 基金管理人、基金托管人、本所会员违反本细则规定的，本所责令改正，并视情节轻重采取以下纪律处分措施:
(一)内部批评；(二)公开谴责。本所在采取前款纪律处分措施时，可同时报告中国证监会。
本所会员违反本细则规定的，本所可暂停其通过本所办理的交易型指数基金的部分或全部业务，限制其在自营或经纪业务中买入交易型指数基金。
本所会员严重违反证券登记结算机构结算规则，根据证券登记结算机构的提请，本所可暂停其通过本所办理的交易型指数基金的部分或全部业务，限制其在自营或经纪业务中买入交易型指数基金。
第六章 附 则第三十一条 本细则由本所负责解释。
第三十二条 本细则下列用语具有如下含义:
(一)组合证券:指交易型指数基金跟踪特定证券指数所投资的一篮子证券；
(二)现金替代:指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和基金招募说明书的规定，可以用一定数量的现金对申购赎回清单所列证券进行替代；
(三)现金替代保证金:指投资者申购基金份额过程中进行现金替代时，用以保证其按基金管理人规定补足被替代证券所应交纳的现金；
(四)现金替代保证金率:指现金替代保证金金额与被替代证券市值之间的比例。被替代证券市值的计算方式由基金管理人规定并公布；
(五)预估现金部分:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值；
(六)异常情况:指不可抗力、意外事故、技术故障及本所不能控制的其他情况。
第三十三条 本细则自发布之日起施行。
