一、VAR方法的历史演变
二、VAR方法的基本原理及计算方法
(一)VAR计算的基本原理
(二)VAR主要计算方法
局部估值法和完全估值法
1、德尔塔-正态分布法
2、历史模拟法
3、蒙特卡罗模拟法
三、VAR方法的应用
(一)风险管理与控制
(二)基于VAR法的资产配置与投资决策
(三)基于VAR法的业绩评价 来源：考试大
(四)风险监管
四、使用VAR方法须注意的问题
没有最坏的损失
误差
头寸变化
课堂习题
1、采用无套利均衡分析技术的要点是(D) 来源：考试大
A、舍去税收 B、动态复制 C、静态复制 D、复制证券的现金流特性与被复制证券的现金流特征完全一致。
2、关于套利的正确说法是(B)：
A、盈亏取决于时点的价格变化 B、获得利润的关键是价差的变化 D、属于单项投机
3、(A B D)都采用了套利定价技术。 采集者退散
A、资本资产定价理论 B、套利定价理论 C、市盈率定价理论 D、布莱克期权定价理论
4、敏感性法、波动性法的缺陷是(A B C)
A、不能回答有多大的可能性产生损失B、无法度量不同市场中的总风险 C、不能将各个不同市场中的风险加总D、都是利用统计学原理对历史数据进行分析。
5、现有的大多数金融工具或金融产品都有其特定的结构形式与风险特性。(对)
6、套期保值不能规避现货风险。(错)
课后练习：
1、(D)是金融工程的核心内容之一
A、公司理财 B、控制风险 C、获利 D、风险管理
2、(A)称作跨期套利。
A、市场内价差套利 B、市场间价差套利 C、期现套利 D、跨品种套利
3、金融工程技术的实现需要得到(A B C)的支持，
A、知识体系 B、金融工具 C、工艺方法 D、社会关系
4、套利面临的风险有(A B CD)
A、政策风险B、市场风险 C、操作风险 D、资金风险
5、套利不是期货投资的特殊方式。(错)
6、VAR已经成为金融市场风险测度的主流。(对)
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