51.关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。
A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
B.特雷诺指数用获利机会来评价绩效
C.特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
D.特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
52.关于夏普指数，下列说法正确的有（ ）。
A.夏普指数是1966年由夏普提出的
B.夏普指数以证券市场线为基准
C.夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
53.描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（ ）。
A.资本市场线方程
B.证券市场线方程
C.证券特征线方程
D.套利定价方程
54.令σP、βP和αP和即分别表示证券组合P的标准差、β系数和α系数，σM表示市场组合的标准差。那么，能够反映证券组合P所承担风险程度的有（ ）。
A.σ2M
B.σP
C.βP
D.αP
55.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（ ）。
A.证券组合P的期望收益率为14%
B.证券组合P的期望收益率为15%
C.证券组合P的方差为20%
D.证券组合P的方差为25%
56.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（ ）。
A.证券组合P为最小方差证券组合
B.最小方差证券组合为64%A+36%B
C.最小方差证券组合为36%A+64%B
D.最小方差证券组合的方差为5.76%
57.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。
A.证券组合P为最小方差证券组合
B.最小方差证券组合为B来源：考试大
C.最小方差证券组合为36%A+64%B
D.最小方差证券组合的方差为30%
58.完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（ ）。
A.证券组合P为最小方差证券组合
B.最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C.最小方差证券组合为36%A十64%B
D.最小方差证券组合的方差为0
59.在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左上边界上的任意可行组合
C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D.可行域右上边界上的任意可行组合
60.在组合投资理论中，可行证券组合是指（ ）。
A.可行域内部任意证券组合
B.可行域的左上边界上的任意证券组合
C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D.可行域右上边界上的任意证券组合
61.假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%，30%，10%，那么证券A（ ）。
A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差S2为2%
D.估计期望方差S2为4%
62.假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（ ）。
A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差为2%
D.估计期望方差为4%
63.基本收益稳定性原则的内容包括（ ）。
A.投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性
B.投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性
C.投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性
D.投资者在构建证券组合时应考虑股息收入的稳定性
64.关于期望收益率，下列说法正确的是（ ）。
A.投资者以期望收益率为依据进行决策，那么他得不到期望收益率的风险非常小
B.期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小的点估计值
C.在实际中我们经常使用历史数据来估计期望收益率
D.实际收益率与期望收益率会有偏差
65.关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
