21.马柯威茨模型中可行域的左边界总是（ ）。
A.向外凸
B.向里凹
C.呈一条直线
D.呈数条平行的曲线
22.证券组合的可行域总是（ ）。
A.左边界凸出
B.右边界凸出
C.左边界凹进
D.右边界凹进
23.在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是（ ）阶段的主要工作。
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析考试大－中国教育考试门户网站(www．Examda。com)
C.组建证券投资组合
D.投资组合的修正
24.在（ ）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。
A，无效市场
B.弱式有效市场
C.半强式有效市场
D.强式有效市场
25.（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A.詹森指数
B.贝塔指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数
26.夏普指数是（ ）。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
27.特雷诺指数是（ ）。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
28.与市场组合相比，夏普指数高表明（ ）。
A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
29.当（ ）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。
A.预期市场行情上升
B.预期市场行情下跌来源：www.examda.com
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
30.衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（ ）。
A.β系数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数
