2011年9月证券从业考试《证券投资基金》冲刺试卷(1)

二、多项选择题(本类题共40小题，每小题1分，共40分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)
61、下列有关LOF的募集，说法正确的是（　　）。
A．LOF的募集分为场外和场内募集两部分
B．场外募集的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
C．场外募集的基金份额注册登记在中国结算公司的证券登记系统　　
D．场内募集的基金份额注册登记在中国结算公司的证券登记系统
62、以下关于测算债券价格波动性的方法说法正确的是（　　）。
A．基点价格值是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的相对变动额
B．久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标
C．在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大
D．麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其终值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
63、证券投资基金投资不得有的情形包括（　　）。
A．一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的5%
B．同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券．超过该证券的10%
C．基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
D．违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定
64、对于恒定混合策略，以下表述正确的是（　　）。
A．恒定混合策略市场变动时的行动方向是下降时买入，上升时卖出
B．恒定混合策略支付模式呈凹型
C．恒定混合策略有利的市场环境是易变、波动性大的市场环境
D．恒定混合策略支付模式呈凸型
65、多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有（　　）。
A．债券组合的久期与负债的久期相等
B．投资组合的现金流量终值与未来负债的终值相等
C．债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
D．组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广
66、基本分析是以（　　）为研究基础，通过对公司业绩的判断确定其投资价值。
A．宏观经济
B．历史的交易数据
C．公司的基本经济数据
D．行业的基本经济数据
67、中国证监会对基金管理公司设立申请采取的审查方式包括（　　）
A．征求相关机构和部门关于股东条件等方面的意见
B．采取专家评审的方式对申请材料的内容进行审查　　
C．采取调查核实的方式对申请材料的内容进行审查
D．自受理之日起5个月内现场检查基金管理公司设立准备情况
68、基金利润分配对基金份额净值的影响有（　　）。
A．基金份额净值上升
B．基金份额净值下降
C．分配前后价值不变
D．投资者收益增加
69、资产配置的战略性资产配置策略以（　　）为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。
A．不同资产类别的收益情况
B．投资者的风险偏好
C．投资者的实际需求
D．市场的长期变化
70、加强对基金行业高级管理人员监管的重要性包括（　　）。
A．有利于规范基金管理公司的运作，保护基金份额持有人利益
B．有利于提高基金高级管理人员的执业素质，加强职业道德教育，促进其自律意识的发挥
C．有利于防范基金管理公司的经营风险，及时发现、堵塞经营管理中的漏洞　　
D．有利于实现信息资源的高效集中与共享，为全面、科学、报考的监管决策提供依据