91、
资产配置的基本步骤有（ ）。
A．明确投资目标和限制因素
B．明确资本市场的期望值
C．明确资产组合中包括哪几类资产
D．确定有效资产组合的边界
92、
运用报考资产配置的前提条件包括（ ）。
A．资产管理人对风险的偏好
B．资产管理人对风险的规避
C．资产管理人能够准确预测市场变化
D．资产管理人能够有效实施报考资产配置投资方案
93、
股票投资组合管理中常见的市场异常策略包括（ ）。
A．小公司效应
B．低市盈率效应
C．被忽略的公司效应
D．遵循公司内部人交易
94、
如果基金管理人希望复制的投资组合的股票数目小于目标股票价格指数的成分股股票数目，其可以选用（ ）来构造具体的投资组合。
A．市值法
B．分层法
C．加强指数法
D．跟踪法
95、
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。
A．大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
B．凸性可以更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C．在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更高的债券进行投资
D．当预期利率波动较大时，较低的凸性有利于投资者提高债券投资收益
96、
下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。
A．附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
B．附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
C．零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
D．零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
97、
证券投资组合中替代互换的风险主要来自于（ ）。
A．基准利率变动的风险
B．全部利率反向变化
C．价格走向与预期相反
D．纠正市场定价偏差的过渡期，比预期的更长
98、
基金绩效收益率衡量的主要方法有（ ）。
A．宏观分析法
B．微观分析法
C．分组比较法
D．基准比较法
99、
为有效地衡量基金绩效，必须考虑的因素有（ ）。
A．基金的投资目标
B．比较基准
C．基金的风险水平
D．基金组合的稳定性
100、
计算夏普指数需要的变量包括（ ）。
A．投资组合的系统风险
B．基金的标准差
C．基金的平均无风险利率
D．基金的平均收益率
