21、
《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是（ ）。
A．第一支柱
B．第二支柱
C．第三支柱
D．第四支柱
22、
银行必须对外部数据配合采用（ ），求出严重风险事件下的风险暴露。
A．事后检验
B．敏感分析
C．情景分析
D．压力测试
23、
1997年亚洲金融危机发生后，（ ）又被广泛讨论来对抗危机.
A．风险管理
B．公司治理
C．风险文化
D．内部控制
24、
提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是（ ）。
A．颜色越深表示风险越严重
B．表中的“1”表示好转
C．表中的“0”表示恶化
D．无数值表示无风险
25、
根据《巴塞尔新资本协议》，下列说法不正确的是（ ）。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而降低
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而提高
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
26、
国际律师联合会（IBA）认为，（ ）是指“法律本身导致意外的、不利的后果的风险”,表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件,即法律的变化。
A．规则性法律风险
B．环境法律风险
C．操作性法律风险
D．以上都不对
27、
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。
A．不变
B．高
C．低
D．无法判断.
28、目前。在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RARO
的计算公式为（ ）。
A．RAROC=（收入—预期损失—其他各项费用）/监管资本
B．RAROC=（收益—非预期损失—其他各项费用）/监管资本
C．RAROC=（收益—预期损失—其他各项费用）/经济资本
D．RAROC=（收益—非预期损失—其他各项费用）/经济资本
29、
商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。
A．所预计的下一年度的银行资本
B．所预计的未来三年的银行资本
C．本年度的银行资本
D．过去三年间的银行资本
30、
商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是（ ）
A．敏感性分析
B．情景分析
C．信号分析
D．压力测试
