一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)
1、根据普华永道最近的一次调查,134家银行的高级风险管理人员表示，总体上就对公司市场价值的影响而言,（ ） 排在第一位。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
2、根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。
A．持有待售类资产
B．持有到期的投资
C．贷款
D．应收款
3、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式为（ ）。
A．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
B．人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额×100%
C．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币定活期存款期末余额×100%
D． 人民币超额准备金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币定活期存款期末余额×100%
4、商业银行内部控制的主体是（ ）.
A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．银行内部的各个部门及其人员
5、商业银行的整体风险控制环境不包括（ ）。
A．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系
6、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。
A．高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益
7、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（ ）。
A．弱
B．强
C．没有影响
D．有影响，但不确定
8、巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（ ）分配给操作风险,这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（α）法”。
A．8%
B．15%
C．10%
D．12%
9、 CreditMetricsTM的核心思想是（ ）。
A．组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征.
C．债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关
D．信用质量的变化是宏观经济因素的结果
10、在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为（ ）。
A．8%
B．12%
C．15%
D．18%
