第31题 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括 ( )
A.不良贷款迁徙率
B．资本充足程度
C．核心负债比率
D．盈利能力
E．准备金充足程度
【正确答案】：B,D,E
[答案解析]风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度。A项不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标；C项核心负债比率属于风险水平类指标中的流动性风险指标。
第32题 下列关于资本监管的说法，正确的有 ( )
A.是审慎银行监管的核心
B．有利于银行资产规模迅速扩张
C．有利于提高商业银行的国际竞争力
D．是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
E．是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
【正确答案】：A,D,E
[答案解析]资本监管的重要性体现在：(1)资本监管是审慎银行监管的核心。(2)资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。(3)资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。资本监管有利于控制银行体系的风险，有利于增强银行系统的稳定性，约束银行扩张。
第33题 下列关于表内信用资产风险权重的说法，错误的是 ( )
A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重
B．对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重
C．对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为20%
D．对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重
E．商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%
【正确答案】：C,E
[答案解析]对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具的风险权重为100%。
第34题 2007年中国银监会重新修订并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述正确的有 ( )
A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责
B．资本充足率的信息披露，主要包括四个方面的内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险
C．商业银行资本充足率信息披露的内容须经董事会或行长批准
D．商业银行要保证资本充足率信息披露的真实性、相关性、及时性、可靠性、可比性和真实性
E．对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因
【正确答案】：A,C,D,E
[答案解析]资本充足率的信息披露应主要包括五个方面的内容：风险管理目标和政策、并表范围、资本规模、资本充足率水平、信用风险和市场风险。（此知识点已删除）
第35题 从资金交易业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括 ( )
A.交易定价模型或定价机制错误
B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C．因系统中断而不能及时将资金清算到位
D．因录入错误而错误清算资金
E．未履行监管部门所要求的强制性报告义务
【正确答案】：C,D,E
[答案解析]A项属于前台交易需注意的操作风险点,B项属于中台风险管理需注意的操作风险点。
第36题 风险管理的“三道防线”分别是( )
A．第一道防线——柜员
B．第二道防线——贷款人审批人
c．第一道防线——前台业务人员
D．第二道防线——风险管理职能部门
E．第三道防线——内部审计
【正确答案】：C,D,E
第37题 操作风险评估遵循的原则主要包括( )
A.由表及里
B．自上而下
C．自下而上
D．从已知到未知
E．从简单到复杂
【正确答案】：A,C,D
[答案解析]操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知三种。（此知识点已删除，新增操作风险评估五个知识点，内容已变化）
第38题 目前，应用最广泛的信用评分模型有( )四种。
A.线性概率模型
B．Logit模型
C．Probit模型
D．线性辨别模型
E．违约模型
【正确答案】：A,B,C,D
[答案解析]目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。
第39题 下列关于信用风险评级标准法下的信用风险计量框架的说法，不正确的是 ( )
A.有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重
B．表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C．商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D．无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E．商业银行的信贷资产包括表外债权
【正确答案】：C,D
[答案解析]C项商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释；D项无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重。（标准法已删除，新增了权重法）
第40题 信用风险组合的计量中违约发生的主要原因有 ( )
A.债务人自身因素
B．债务人所在行业或区域因素
C．宏观经济因素
D．私人部门信贷增长的变化率（用对GDP的百分率表示）
E．实际汇率的高估或低估
【正确答案】：A,B,C
[答案解析]信用风险组合的计量中违约的发牛主要基于以下原因：债务人自身因素，如经营管理不善、出现重大项目失败等；债务人所在行业或区域因素，如整个行业受到原材料价格上涨的冲击，或某一地区发生重大事件；宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等。
