第91题 风险识别的主要方法不包括( )。
A.失误树分析法
B.资产账务状况分析法
C.专家预测法
D.分解分析法
正确答案:C解析： 制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①资产财务状况分析法;②分解分析法;③失误树分析方法。
第92题 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。
A.信贷人员技能匮乏
B.贷款流程执行不严
C.内部欺诈
D.未授权交易
正确答案:B解析： 内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，具体包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险是由于业务流程没有被严格执行而造成的。
第93题 下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。
A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量
正确答案:D解析： 借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。
第94题 下列关于银行资产的说法，不正确的是( )。
A.交易账户中的项目只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价
正确答案:A解析： 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。
第95题 损失数据收集的原则不包括( )。
A.重要性原则
B.准确性原则
C.统一性原则
D.客观性原则
正确答案:D解析： 损失数据收集的原则包括：重要性原则;准确性原则;统一性原则;谨慎性原则。
第96题 客户评级中.违约概率的估计包括以下( )两个层面。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
正确答案:A解析： 客户信用评级中，违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率。
第97题 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。
A.鼓励公平竞争。反对无序竞争
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.有效、节约地使用一切监管资源
D.减少一切限制.让银行充分自由发展
正确答案:D解析： 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切限制。
第98题 操作风险自我评估流程是( )。
(1)控制措施评估
(2)全员风险识别与报告
(3)制定与实施控制优化方案
(4)报告自我评估工作与日常监控
(5)作业流程分析、风险识别与评估
A.(3)(1)(5)(4)(2)
B.(4)(1)(5)(2)(4)
C.(1)(5)(2)(3)(4)
D.(2)(5)(1)(3)(4)
正确答案:D解析： 略
第99题 某银行2006年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
正确答案:C解析： 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代入公式即关注类贷款迁徙率=600+(4000—500)×100%=17.1%。
第100题 期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是( )。
A.美式期权
B.欧式期权
C.平价期权
D.价内期权
正确答案:B解析： 本题所述是欧式期权的定义。
