2008年银行从业资格风险管理最新试题(三)

51、下列关于组合限额管理的说法．正确的有（　　）。
A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D．任何情况下都不允许超过组合限额
E．组合限额是商业银行资产组合层面的限额

52、计算VaR值的基本方法有：（　　）。
A．方差一协方差法
B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法

53、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（　　）等方面。
A．资格要求
B．定性标准
C．定量标准
D．内部数据要求
E．外部数据要求

54、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（　　）。
A．交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B．商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具
C．纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E．一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户

55、内部审计的主要内容包括：（　　）。
A．经营管理的合规性及合规部门工作情况
B．内部控制的健全性和有效性
C．与风险相关的资本评估系统情况
D．会计记录和财务报告的准确性和可靠性

56、对企业的行业风险分析主要内容包括：（　　）。
A．企业的管理政策和计划
B．行业的特征和定位
C．行业的依赖性分析
D．行业成功的关键因素

57、我国银行业信息披露管理措施包括（　　）。
A．明确披露原则
B．完善管理法规
C．改进银行会计准则
D．强化表外信息披露
E．落实监控制度

58、流动性集中反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在（　　），能很好地对流动性风险进行识别和分析。
A．资产流动性
B．负债流动性
C．现金流动性
D．存款流动性

59、商业银行的经营原则包括：（　　）。
A．安全性
B．流动性
C．服务性
D．效益性

60、监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（　　）。
A．高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B．在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C．在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D．如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E．应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试

61、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种可供选择的操作风险资本计量方法，包括：（　）
A．基本指标法
B．内部模型法
C．标准法
D．高级计量法
E．内部评级初级法

62、远期和期货都是指在确定的未来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议，两者的区别在于：（　　）。
A．远期合约是非标准化的，而期货合约是标准化的
B．远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，而期货合约一般在交易所交易
C．远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好
D．远期合约风险性小，而期货合约风险性大

63、商业银行内部控制包括的主要要素有（　　）。
A．内部控制环境
B．风险识别与评估
C．内部控制措施
D．信息交流与反馈
E．监督、评价与纠正

64、违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（　　）。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约频率
D．违约风险暴露

65、市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，以下属于市场风险的是：（　　）。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票价格风险
D．商品价格风险