2008年11月银行从业资格风险管理试题(四)

11、某商业银行2007年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2007年年末转为刺激类，可疑类，损失类贷款总额为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　　）。
A．11.5%
B．17.1%
C．12%
D．12.5%

12、（　）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A．核心存款比例
B．大额负债依赖度
C．贷款总额与总资产的比率
D．现金头寸指标

13、利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量（　　）。
A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C．不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换
D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

14、商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是（　）。
A．资本收益率也称为股本收益率
B．该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力L
C．其计算公式为：税前净收入/资本金总额
D．准备金的充足程度指标包括信贷资产准备的充足率和非信贷资产准备的充足率

15、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛的信用评分模型是（　　）。
A．线性概率模型
B．Logit模型
C．KPMG
D．Probit模型

16、根据死亡率模型。假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%．第一年的边际死亡率为2.50%。则隐含的第二年边际死亡率为（　　）。
A．3.50%
B．3.59%
C．3.69%
D．6.00%

17、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（　　）。
A．银行资本金 
B．银行现金流
C．银行负债 
D．银行准备金

18、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）两个层面。
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

19、（　　）根据事先分析确定的检查范围和目标业务逐项进行检查，但是首要的目的是通过一定量的测试确定银行本身风险管理系统的可靠性。
A．规划监管行动
B．准备风险为本的风险检查
C．监管措施、效果评价和持续的非现场监测，
D．实施风险为本的现场检查并确定评级

20、商业银行进行以风险为本的持续监管框架步骤为（　　）。
1.了解机构
2.规划监管行动
3.准备风险为本的风险检查
4.风险评估
5.监管措施、效果评价和持续的非现场监测6．实施风险为本的现场检查并确定评级
A．1→2→4→3→5→6
B．1→4→2→3→6→5
C．1→3→2→4→6→5
D．1→4→3→2→5→6