21、我国商业银行的操作风险中,占比重最大的是:( )
A.违规、内部欺诈
B.知识/技能缺乏
C.信息系统缺陷
D.外部事件冲击
22、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
23、银监会提出的银行监管理念不包括( )。
A.管法人
B.管风险
C.管内控
D.管存款
24、银行可能遭受的国家风险包括( )。
A.间接风险
B.到期不还风险
C.债务重新安排风险
D.以上都是
25、Credit Metrics模型从本质上讲是:( )
A.是一个简单信用评分模型
B.是一个VaR模型
C.是一个期权定价模型
D.以上都不是
26、银行对以下情况中哪一项不须进行计值调整?( )。
A.未实现贷款利差
B.业务提前终止
C.平仓成本
D.信用风险
27、在某一时点上债券的投资期限越长,收益率越低,其收益率曲线为( )。
A.正向收益率曲线
B.水平收益率曲线
C.反向收益率曲线
D.波动收益率曲线
28、下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的是( )。
A.减少在不熟悉市场的交易
B.强化交交易员限额交易制度
C.购买未授权交易保险
D.为操作作风险分配资本金
29、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临( )。
A.汇率风险
B.基准风险
C.期权性风险
D.重新定价风
30、是指银行的哪类业务、哪些环节容易发生操作风险,对这些风险点的监测将有助于银行及时发现风险。
A.风险指标
B.绩效测评
C.资本模型
D.风险诱因