2008年11月银行从业资格风险管理试题(四)

51、下列哪些相关文件构成的制度框架成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据?（　　）。
A．《贷款通则》
B．《信贷资产证券化试点管理办法》
C．《贷款风险分类指导原则》
D．《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

52、银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（　　）。
A．本期贷款余额等基本情况
B．地区和客户结构情况
C．不良贷款清收转化情况
D．新发放贷款质量情况
E．新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

53、我国商业银行公司治理应当遵循的基本准则是（　）。
A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C．建立健全以董事会为核心的监督机制
D．建立完善的信息报告和信息披露制度
E．建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

54、下列方法中，（　　）被应用于违约概率预测准确性的验证（校正）。
A．CAP曲线与AR值
B．二项分布检验
C．KS检验
D．卡方分布检验
E．正态分布检验

55、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（　　）。
A．网络中心
B．消费信贷业务有关客户身份的核对
C．银行卡营销
D．法律事务
E．账户系统

56、公允价值为交易双方在公平交易中资产所获得的资产的预期价值，它的计量方式有：（　　）。
A．直接使用可获得的市场价格
B．如不能获得市场价格，则应适用公认的模型估算市场价格
C．实际支付价格
D．允许使用企业特定的数据

57、有关信用风险监测说法正确的是：（　　）。
A．这是一个报考、连续的过程
B．风险监测包含两个层面的内容
C．是风险管理流程中的重要环节
D．应当实现监测对合同条款遵守情况等目标

58、下列选项（　）是系统缺陷引起的操作性风险的具体表现形式。
A．产品设计缺陷
B．数据/信息质量
C．违反系统安全规定
D．系统设计/开发的战略风险
E．系统的稳定性，兼容性，适宜性

59、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中正确的是：（　　）。
A．在股权卜或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的
B．共同被第三方企事业法人所控制的
C．主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D．存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

60、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，也提出了商业银行公司治理的要求，主要表现在：（　　）。
A．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
B．建立、健全以监事会为核心的监督机制
C．建立完善的信息报告和信息披露制度
D．建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

61、下列选项关于久期分析正确的是（　）。
A．久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险
B．久期缺口是正值，利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的
C．市场利率下降，银行的经济价值增加，流动性增强 '
D．市场利率上升，经济价值减少，流动性减弱，流动性风险增强
E．久期缺口是负值，市场利率下降，流动性会减弱，流动性风险会增强

62、下列关于即期外汇买卖的说法．正确的有（　　）。
A．属于衍生产品交易
B．在实践中通常简称为即期
C．可以用于外汇投机
D．是外汇交易中最基本的交易
E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

63、下列关于集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求正确的选项是（　　）。
A．风险监测和分析能力
B．数量分析能力
C．价格核准能力
D．模型创建能力
E．系统开发/集成能力

64、下列关于外部审计的说法．正确的有（　　）。
A．外部审计有利于提高信息披露质量
B．外部审计报告是银行监管的重要资料
C．外部审计侧重于财务报表审计
D．我国上市银行的年报必须经过外部审计
E．加强外部审计对银行的监督作用增加了监管者的监管成本

65、下列选项关于久期分析和缺口分析，说法正确的是（　　）。
A．久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B．缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
C．缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降
D．一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响
E．久期分析相对于缺15分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估