21、个人客户信用风险主要表现在( )。
A、客户作为债务人在信贷业务中违约 B、商业银行员工失职违规
C、客户在表外业务中自行违约 D、商业银行员工知识/技能匮乏
E、客户作为保证人为其他债务人提供担锁分程中的违约
【答案与解析】正确答案：ACE
本题的出题点就是个人客户和信用风险。B、D中是员工的问题，不是客户问题，B、D是操作风险。
22、下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。
A、有居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重
B、表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露
C、商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释
D、无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重
E、商业银行的信贷资产包括表外债权
【答案与解析】正确答案：BE
A中应为75%。C中，商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具进行信用风险
缓释。D中应为35%。
23、国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。
A、国家信用风险评级 B、对一国发生风险事件概率的估计
C、跨境转移风险评级 D、对转移风险事件发生概率的估计
E、事件风险评级
【答案与解析】正确答案：ABCDE
24、验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。
A、CAP曲线与AR值 B、ROC曲线与A值 C、二项分布检验
D、贝叶斯错误率 E、C、P模型
【答案与解析】正确答案：ABD
二项式分布检验是对违约概率预测准确性进行检验的方法，C、P是中国人民的首字母缩写，不是与国家风险计量有关的模型。
25、影响违约损失率的因素包括( )。
A、产品因素 B、公司因素 C、行业因素
D、地区因素 E、宏观经济周期因素
【答案与解析】正确答案：ABCDE
这些因素从宏观到微观，考生按照顺序可以方便记忆。
26、下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。
A、缺El分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B、某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C、当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D、在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
【答案与解析】正确答案：ABC
遇到缺121这个知识点时，简单记住正缺口就是银行正资产，负缺口就是银行在负债。于是，在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。
27、情景分析中的情景可以( )。
A、包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
B、人为设定
C、直接使用历史上发生过的情景
D、从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E、通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到
【答案与解析】正确答案：ABCDE
人为设定不等同于任意设定，这个地方会设置陷阱，考生要留意。
28、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。
A、属于衍生产品交易 B、在实践中通常简称为即期
C、可以用于外汇投机 D、是外汇交易中最基本的交易
E、可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
【答案与解析】正确答案：BCDE
即期外汇买卖不是衍生品交易。衍生品都是在未来交易的。
29、某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。
A、远期外汇交易合约 B、货币期货 C、货币互换
D、期权 E、即期外汇交易
【答案与解析】正确答案：ABCD
首先排除E，因为即期外汇交易不是衍生品交易，不能用来规避外汇风险。A、B、C、D包含了衍生品的基本种类，都可以为汇率风险进行对冲。
30、某3年期债券麦考利久期为2、3年，债券目前价格为105、00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A、下降2、10% B、下降2、50% C、下降2、2元
D、下降2、625元 E、上升2、625元
【答案与解析】正确答案：AC
久期公式AP=一P×D×△y÷(1+Y)，D=2、3，P=105，△y=10%一9%=0、01，y：10%。计算得出AP=一2、2，因此，该债券价格下降2、2元。下降比例为AP/P=2、1%。
