31、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。
A、外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B、当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
C、在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
D、银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E、对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制
【答案与解析】正确答案：ABDE
C中“只需要”的措辞就要引起考生注意。C错在也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。
32、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。
A、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B、如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
C、可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D、不存在模型风险
E、计算量很大，且准确性地提高速度较慢
【答案与解析】正确答案：ABCE
本题考查蒙特卡洛模拟法的相关知识，需要考生自己看书掌握，本题中D是很明显的错误，因为对于风险，没有不存在的说法，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍有一定的假设，存在一定的模型风险。
33、市场风险内部模型的优点包括( )。
A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示
B、是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C、有利于进行风险监测和管理
D、简明易懂、适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
【答案与解析】正确答案：ABCD
关于市场内部模型最重要的缺陷就是E所述的问题，市场风险内部模型未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要用压力测试对其进行补充。考生要留意这句话，经常出各种类型考题。
34、债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。
A、正向收益率曲线 B、反向收益率曲线 C、波动收益率曲线
D、水平收益率曲线 E、垂直收益率曲线
【答案与解析】正确答案：ABCD
收益率曲线是随时间的增加而变动的，如果是垂直收益率曲线就是在某个时间点上不动的曲线，显然不存在这样的收益率曲线。
35、系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。
A、数据、信息质量风险
B、系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题
C、产品设计缺陷
D、违反系统安全规定
E、错误监控报告
【答案与解析】正确答案：ABD
C、E是内部流程引发的操作风险。
36、商业银行通常对下列业务进行外包以!转侈操作风险，包括( )。
A、网络中心 B、消费信贷业务有关客户身份的核对
C、银行卡营销 D、法律事务 E、账户系统
【答案与解析】正确答案：ABCD
37、操作风险的人员因素包括( )造或损失或者不良影响而引起的风险。
A、外部欺诈 B、失职违规 C、员工的知识/技能匮乏
D、内部欺诈 E、核心员工流失
【答案与解析】正确答案：BCDE
多看一下我们归纳的操作风险因素分类，把自己不熟悉的原因多复习几遍。本题中A属于外部事件引起的操作风险因素。
38、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。
A、资格要求 B、定性枋准 C、定量标准
D、内部数据要求 E、外部数据要求
【答案与解析】正确答案：ABCDE
39、在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。
A、业务人员贪污或截留手续费
B、不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
C、挪用客户资金
D、内部人员盗窃客户资料谋取私利
E、推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示
【答案与解析】正确答案：ABCDE
