61、关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。
A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感
B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
标准答案： C
62、 计算VAR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是( )。
A、历史模拟法和方差-协方差法
B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
标准答案： D
63、如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。
A、平价期权
B、价内期权
C、价外期权
D、买方期权
标准答案： B
64、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是( )。
A、计入该账户的头寸在交易方面要受到条款限制
B、银行应对该账户的头寸进行准确估值
C、该账户中的项目通常按市场价格计价
D、银行的存贷款业务不能归入该账户
标准答案： A
65、 关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是( )。
A、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”
B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预期价值
C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值
标准答案： B
解 析：通过公平交易而不是自愿交易。
66、 核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )
A、缺乏足够的后援/替代人员
B、相关信息缺乏共享和文档记录
C、雇员福利支出增加
D、缺乏岗位轮换机制
标准答案： C
67、内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )
A、财务/会计错误
B、文件合同缺陷
C、错误监控/报告
D、结算支付错误
标准答案： B
68、 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指( )
A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格
B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价
D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
标准答案： D
69、 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备 ( )
年的内部损失数据。
A、至少3年
B、至少5年
C、至多5年
D、至多10年
标准答案： B
70、一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为( )。
A.5%
B.15%
C.20%
D.25%
标准答案： D
解 析：1-(80-5)/100=25%
