31．如果银行韵内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A．取低 无所谓
B．取高 无所谓
C．取低 取高
D．取高 取低
32．收益率曲线是卣不同期限，但具有相同风险、流动性和( )的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。
A．利率
B．汇率
C．期权
D．税收
33.银行账户的项目通常按( )计价。
A．基本
B．历史成本
C．交易
D．封闭
34．市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
A．基本账户
B．银行账户和交易账户
C．交易账户
D．银行账户
35．按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整，不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。
A．最小
B．最大
C．中等
D．以上都不对
36．在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。
A．15％
B．25％
C．35％
D．45％
37．假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头i00，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞ISl头寸为( )。
A．150
B．110
C．110
D．260
38．影响金融工具久期的因素不包括( )。
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期
39．某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101．00元，市场利率为10％，假设市场利率突然下降l％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨1．84元
B．下跌1．84元
C．上涨2．02元
D．下跌2．02元
40．某3年期债券，每年付息一次。到期还本，面值为l00元，票面利率为8％，市场年利率为8％，则该债券的麦考利久期为( )年。
A．3
B．2
C．2．68
D．2．78
41．下列风险计量方式中，( )是专门针对市场险的。
A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CntditMetriCs模型
42．根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。
A．法人客户和个人客户
B．企业类客户和机构类客户
C．单一法人客户和集团法人客户
D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
43．市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用( )对其进行补充。
A．敏感性分析
B．压力测试
C．情景分析
D．缺口分析
44．股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。
A．5％
B．6％
C．7％
D．8％
45．( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
A．法律风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．国家风险
46．国家风险的一种表现形式是( )，即当借款人的债务不是以本币计值时，不管借款人的财务状况如何，有时借款人都可能无法得到外市。
A．转移风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．市场风险
47．巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子）×VaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
48．假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于( )。
A．4．00％
B．4．08％
C．8．00％
D．16％
49．下列关于VaR的说法，不正确的是( )。
A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
50．下列有关利率风险的说法，正确的是( )。
A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少
B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响
C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险
D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险
51．久期缺El是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。
A．收益率
B．资产负债率
C．现金率
D．市场利率
52．收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为( )，因此具有可操作性。
A．指标债券
B．指标利率
C．指标汇率
D．指标股票
53．交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。
A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸
54．巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，gl,1硷报告的披露应该每( )进行一次。
A．半年
B．一年
C．一月
D．三月
55．( )是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。
A．经济风险
B．政治风险
C．社会风险
D．以上都不是
56．( )就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商，就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。
A．债务重新安排
B．倒账
C．债务购销
D．以上都不是
57．下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是< )。
A．内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B．违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C．员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D．缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
58．《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。
A．高级计量法
B．标准法
C．基本指标法
D．内部评级法
59．采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。
A．前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
B．前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
C．前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
D．前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
60．操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。
A．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系
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