2011年银行从业资格考试风险管理专家命题预测卷1

一、单项选择题(共90题，每题0．5分)
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．下列关于信用风险正确的说法是( )。
A．信用风险是给债务人或者金融产品售卖人造成经济损失的风险
B．信用风险通常与市场风险一样，观察数据较多，且容易获取
C．结算风险是一种特殊的信用风险
D．信用风险具有明显的系统性风险特征
2．某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证，若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿，这是风险管理技术和措施的( )方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险规避
3．按照我国银监会的规定，下列( )不包括在附属资本中。
A．重估储备
B．未公开储备
C．普通贷款储备
D．实收资本
4．风险管理的核心在于( )。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．选择最佳风险管理技术组合
5．一家从技术上仍有清偿力的银行( )因为不具有充足的流动性而倒闭。
A．不会
B．也会
C．两者没有关系
D．以上都不对
6．流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源。
A．不匹配
B．匹配
C．两者没有关系
D．以上都不对
7．在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。
A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权敞口头寸
D．总敞口头寸
8．缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。
A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．商品价格
9．投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。
A．风险规避
B．风险对冲
C．风险分散
D．风险转移
10．下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。
A．EVA=税后净利润一资本成本
B．EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C．EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本 ，
D．EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)X经济资本
11．( )是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．国家风险
12．( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A．流动性风险
B．战略风险
C．操作风险
D．法律风险
13．因赚取外汇能力减低，导致外汇短缺，而影响债务国偿债能力的风险，一般称为( )。
A．国际收支风险
B．转移风险
C．制度风险
D．以上都不是
14．按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是( )。
A．银行停止对贷款计息
B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天
C．银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D．银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务
15．一家银行的流动性问题可以从流动性的( )两方面来探讨。
A．安全和收益
B．供给和需求
C．贷款和存款
D．资产和负债
16．银行的流动性风险与( )没有关系。
A．资产负债期限结构
B．资产负债币种结构
C．资产负债分布结构
D．资产负债类别结构
17．下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。
风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险
表现示例：I．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降
Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响
Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步
Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
A．①Ⅲ
B．②Ⅳ
C．③I
D．④Ⅱ
18．某银行资产负债表如下图所示，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )风险。
资产 负债
1年期1亿美元贷款
1年期相当于2亿美元的欧元贷款 1年期3亿美元定期存款
A．外汇交易
B．外汇结构性
C．重新定价
D．收益率曲线
19．即期外汇交易的作用不包括( )。
A．可以满足客户对不同货币的需求
B．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
C．可以用来套期保值
D．可以用于外汇投机
20．下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。
A.远期利率可由即期利率曲线推断
B．远期利率合约是一项表内资产业务
C．债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D．债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
21．参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达( )的三级管理方式。
A．风险管理委员会
B．最高风险管理委员会
C．高级管理层
D．董事会
22．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。
A．增加
B．减少
C．不变
D．不确定
23．现金在一个公司内的流人和流出叫做( )。
A．现金转移
B．资金周转
C．资金流
D．现金流
24．考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对( )所采取的做法。
A．中期贷款
B．长期贷款
C．中长期贷款
D．短期贷款
25．一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道管理
D．应急计划
26.市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )。
A．市场
B．操作
C．信用
D．价格
27．利率互摸是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。
A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 、
D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
28．( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
29．在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
30．下列关于即期净敝口头寸的说法，不正确的是( )。
A．指计入资产负债表内的业务所形成的敝口头寸
B．等于表内的即期负债减上即期资产
C．不包括变化较小的结构性资产或负债
D．不包括未到交割日的现货合约

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