41、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
42、贷款定价中的风险成本是用来（ ）。
A．抵销贷款预期损失
B．抵销贷款非预期损失
C．抵销贷款的预期和非预期损失
D．以上都不对
43、若其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列哪个因素呈负相关关系?（ ）
A．股票价格
B．无风险利率
C．股票波动率
D．执行价格
44、以下关于信用联动票据的论述，正确的是（ ）。
A．信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险
B．商业银行是信用联动票据的中介
C．如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担
D．信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
45、下列关于战略风险的细化说法不正确的是（ ）。
A．产品成本增加属于产业风险
B．提供电子银行服务属于竞争对手风险
C．根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
D．收益下降属于品牌风险
46、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。
A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失
47、已知某商业银行总资产为100亿，总负债为80亿，其中大额负债为50亿，总资产中盈利资产为 70亿，短期投资为20亿，那么该商业银行的大额负债依赖度为（ ）。
A．40%
B．50%
C．60%
D．100%
48、CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。
A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是
49、金融资产的市场价值是指（ ）。
A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
50、相比单一法人的信用状况分析，集团法人还要更加全面地分析（ ）。
A．财务状况
B．经营隋况
C．非财务因素
D．关联交易
