81、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（ ）。
A．13．33%
B．16．67%
C．30．00%
D．83．33%
82、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是 （ ）。
A．账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C．监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的
D．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本．
83、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。
A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
84、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是 （ ）。
A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B．先进的企业级风险管理信息系统一般采用B／S结构
C．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
85、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（ ）。
A．识别频率应当快于额度授信周期
B．识别频率应当略慢于额度授信周期
C．识别频率应当与额度授信周期一致
D．以上都不对
86、下列关于VaR的说法，不正确的是 （ ）。
A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
87、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。
A．确定型随机变量和不确定型随机变量
B．跳跃型随机变量和连贯型随机变量
C．离散型随机变量和跳跃型随机变量
D．离散型随机变量和连续型随机变量
88、一家银行出售信用违约互换时，将会（ ）。 I．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付
A．I、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．仅有I
D．仅有Ⅳ
89、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。
A．失误树分析方法
B．资产财务状况分析法
C．制作风险清单
D．情景分析法
90、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（ ）。
A．0．5
B．0．08
C．0．2
D．0．13
