51、已知5年期债券，票面价格为100元，息票率为5%，目前市场上1到5年的收益率换算成连续 复利率分别为：5%，5．5%，5．8%，6%，6．2%。据债券价格计算公式，该债券当前的理论价 格应当为（ ）。
A．100元
B．91．22元
C．94．38元
D．110元
52、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。
A．高管欺诈属于可降低的风险
B．交易差错和记账差错属于可规避的风险
C．火灾和抢劫属于可规避的风险
D．改变市场定位属于可规避风险
53、假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
54、假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（ ）。
A．历史模拟法
B．方差协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法
55、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．不能计量非交易业务中的市场风险
D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
56、下列不属于资金交易业务流程的是（ ）。
A．前台交易
B．中台信贷流程
C．中台风险控制
D．后台清算
57、商业银行指定识别、评估新产品／新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程 序的部门是（ ）。
A．风险管理业务部门
B．市场风险管理部门
C．内部审计机构
D．外部审计机构
58、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的 （ ）作为流动性储备。
A．15%
B．30%
C．50%
D．80%
59、商业银行风险管理的主要策略不包括 （ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险隐藏
60、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（ ）。
A．债务人评级
B．债项评级
C．不良贷款评级
D．贷款评级
