21、
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A．历史模拟法
B．方差-协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
22、
以下关于商业银行风险的论述，正确的是（ ）。
A．商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D．以上都不对
23、
马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值—方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型
24、
与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大
25、
商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?（ ）
A．资产业务
B．负债业务
C．表外业务
D．以上都是
26、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。
A．企业的资产规模
B．企业的目标
C．全面风险管理要素
D．企业的各个层级
27、
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。
A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B．信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的
C．信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式
D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
28、
（ ）是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额。
A．账面资本
B．注册资本
C．经济资本
D．监管资本
29、
下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）。
A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B．公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
30、
（ ）旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量,能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。
A．成本价格
B．公允价值
C．帐面价值
D．清算价值
