一、单项选择题.以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求．请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题0．5分，共45分)
1、下列有关积极的组合管理的说法,错误的是（ ）。
A．积极的组合管理就是将全行范围内的资本配臵和单笔业务的风险管理相结合
B．积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险而且也包括积极的改变风险
C．积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
D．积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
2、专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（ ）。
A．债务人资本实力
B．贷款抵押品
C．经济或行业周期形势
D．信贷专家的主观性
3、以下不属于董事会风险管理职责的是（ ）。
A．负责保证商业银行建立并实施充分而有效的风险管理体系
B．负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
C．负责保证高级管理层对风险管理的充分性与有效性进行监测和评估
D．负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况
4、经济学家依据逻辑思维,结合计量经济学技术,设计了国家风险的计量模型.其中包括（ ）。
A．多重差异分析
B．逻辑分析
C．政治不稳定分析
D．以上都是
5、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：
A．3%
B．10%
C．20%
D．50%
6、在《商业银行风险监管核心指标》中,核心负债比率为核心负债与负债总额之比,不得低于（ ）。
A．20%
B．40%
C．60%
D．80%
7、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债 久期缺口为（ ）。
A．-1.5
B．-1
C．1.5
D．1
8、计算机出现病毒是属于（ ）。
A．系统开发的风险
B．系统安全的风险
C．系统功能的风险
D．系统执行的风险
9、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。
A．（现金头寸+应收存款）÷总资产
B．现金头寸÷总资产
C．现金头寸÷总负债
D．（现金头寸+应收存款）÷总负债
10、（ ）通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。
A．董事会
B．高级管理层
C．监事会
D．风险管理总监
