71、
大多数市场风险内部模型不能计量（ ）业务中的市场风险。
A．非交易
B．组合
C．交易
D．银行
72、
现金头寸指标公式的正确表述是（ ）
A．（现金头寸+应付贷款）/总资产
B．（现金头寸—应收存款）/总资产
C．（现金头寸+应付贷款）/净资产
D．（现金头寸+应收存款）/总资产
73、
根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
74、
如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为（ ）。
A．两平期权
B．欧式期权
C．虚值期权
D．实值期权
75、
（ ）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
A．损失分布法
B．内部衡量法
C．极值理论法
D．基本指标法
76、
将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（ ）。
A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用价差衍生产品
D．信用联动票据
77、
20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。
A．资产负债风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．全面风险管理模式阶段
D．负债风险管理模式阶段
78、
下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
A．不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100%
B．预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%
C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100%
D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额
79、
某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）。
A．2．53%
B．2．16%
C．2．15%
D．1．78%
80、
下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是（ ）。
A．敏感性分析
B．压力测试
C．分解分析
D．情景分析
