第41题
为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定( )，并根据其所包含的风险情况确定相应的( )。
A．适用范围；监测方法
B．门槛值；监测频率
C．计算模型；监测方法
D．限额或范围；监测范围
【正确答案】：B[答案解析]为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定门槛值(限额或范围，如上下不超过3%、不超过人民币1000万元等)，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率，便于风险管理部门及时向高级管理层发出预警，促使商业银行及时对风险变动采取必要的行动。
第42题
根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，规定商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于( )。
A．5%
B．5.5%
C．4%
D．6%
【正确答案】：A[答案解析]不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。
第43题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。
A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据
【正确答案】：C[答案解析]C项市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。以上四个正确的表述就是巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求。
第44题
正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率约为( )。
A．68%
B．95%
C．99%
D．50%
【正确答案】：C
第45题
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。
A．基本指标法
B．内部评级法
C．高级计量法
D．内部模型法
【正确答案】：D[答案解析]《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法；对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法；对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
第46题
商业银行在审批个人住房按揭贷款过程中。下列选项中不能作为个人客户的第一还款来源的是( )。
A．存款或债券
B．担保或保证
C．利息和租金收入
D．工资收入
【正确答案】：B[答案解析]对借款人的资信情况调查主要是第一还款来源调查，其内容主要包括：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性做出判断；主要收入来源为其他合法收入的(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况(包括租金收入证明、房产证、商业银行存单、有现金价值的保单等)。
第47题
商业银行敏感负债/总资产比率、贷款总额/总资产比率与流动性风险的相关性分别为( )。
A．正相关；负相关
B．负相关；负相关
C．正相关；正相关
D．负相关；正相关
【正确答案】：C[答案解析]敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，因此敏感负债占总资产比率越高，流动性风险越大；贷款总额与总资产的比率较高，则暗示商业银行的流动性能力较差，流动性风险越大，而比率较低则反映了商业银行具有较大的贷款增长潜力。
第48题
( )是主要体现各商业银行市场的竞争。
A．服务
B．数据
C．产品
D．制度
【正确答案】：C
第49题
下列对商业银行风险管理部门的主要职责的说法，不正确的是( )。
A．风险管理部门履行的是一个非常具体但却至关重要的职责，监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．风险管理部门负责核准复杂的金融衍生产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估
C．风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用
D．风险管理部门不保持独立性，但有权参与风险管理政策的最终执行
【正确答案】：D[答案解析]风险管理部门保持相对独立性，无权参与风险管理政策的最终执行。
第50题
传统的组合风险监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在( )的授信。
A．较大潜在收益
B．较大潜在风险
C．较小潜在收益
D．较小潜在风险
【正确答案】：B
