一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）
第1题
声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包含( )。
A．努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正
B．建立内部审计和外部审计的流程
C．利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
D．有明确记载的声誉风险管理政策和流程
【正确答案】：B[答案解析]B项不是声誉风险管理体系应该重点强调的内容，A、C、D三项均是声誉风险管理体系重点强调的内容。此外，有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容还包括：①深入理解不同利益持有者对自身的期望值；②明确商业银行的战略远景和价值理念；③建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；④培养开放、互信、互助的机构文化；⑤建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；⑥有明确记载的危机处理/决策流程；⑦建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求。
第2题
某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后的违约损失率为0。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
【正确答案】：B
第3题
商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。
A．信用风险指标
B．流动性风险指标
C．风险抵补类指标
D．不良贷款迁徙率指标
【正确答案】：C
第4题
下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。
A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强
B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金
C．对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常
D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
【正确答案】：C[答案解析]对于主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。
第5题
如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )万美元。
A．300
B．500
C．700
D．1000
【正确答案】：B[答案解析]敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他=即期资产-即期负债+远期买入-远期卖出+期权敞口头寸+其他。
第6题
如果某个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。
A．0.5
B．0.2
C．0.3
D．0.4
【正确答案】：D[答案解析]相对而言，D项最接近。对数收益率是两个时期资产价值取对数后的差额：r=In(P)-In(PO)=In(150/100)=0.405。
第7题
根据我国商业银行资本监管框架，债权给予表内风险权重不为零的是( )。
A．商业银行之间原始期限在4个月以内的债权
B．对中央政府投资的公用企业的债权
C．国有金融资产管理公司收购国银行不良贷款而定向的债券
D．对政策性银行的债权
【正确答案】：B[答案解析]B项，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。
第8题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限
【正确答案】：A[答案解析]违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。
第9题
激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到( )。
A．商业银行的竞争能力
B．商业银行的风险管理质量
C．商业银行的盈利能力和业务发展空间
D．商业银行的业务创新水平
【正确答案】：C[答案解析]激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和发展空间。特别是高度依赖公众信心而生存的商业银行，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。
第10题
与其他金融风险不同，( )难以直接测算，并且很难与其他风险分离，进行独立的处理。
A．国家风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．声誉风险
【正确答案】：D[答案解析]声誉风险是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播，给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。因此，声誉风险与其他金融风险不同，它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，进行独立的处理。
