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2015年银行业初级资格考试风险管理全真模拟预测试题及答案(四)

来源:233网校 2015-04-21 00:00:00

第61题

假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线基本维持不变,则可以( )。

A.买入期限较短的金融产品

B.卖出期限较长的金融产品

C.卖出期限较短的金融产品

D.买入期限较长的金融产品

【正确答案】:D

第62题

有关商业银行操作风险,下列说法错误的是( )。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力,可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力,采用多好的措施,购买多好的保险,总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D.操作风险包括法律风险,但不包括声誉和战略风险

【正确答案】:C[答案解析]C项表述中出现了对风险管理很消极的态度,而且在表达上没有教材中的严密和书面,很容易就判断出该选项是有问题的。对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。

第63题

假设日元多头40,英镑多头50,美元空头30,法郎空头20,则用短边法计算总敞口头寸为( )。

A.40

B.50

C.90

D.140

【正确答案】:C[答案解析]短边法先算出净多头头寸之和为:40+50=90。

第64题

操作风险损失数据的收集应遵循( )的原则。

A.客观性、全面性、动态性、标准化

B.主观性、全面性、静态性、标准化

C.主观性、全面性、动态性、标准化

D.客观性、全面性、静态性、标准化

【正确答案】:A[答案解析]A项,在收集数据时,客观性一定是要好于主观性的。自然动态化的数据更有利于今后的研究和分析。

第65题

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

A.0.02%;0.03%

B.0.02%;0.04%

C.0.03%;0.03%

D.0.03%;0.04%

【正确答案】:D[答案解析]在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。借款人甲内部评级的违约概率为0.02%,小于0.03%,所以其违约概率为0.03%;借款人乙的违约概率为0.04%,大于0.03%,其违约概率也就为0.04%。

第66题

股票A的价格为38元/股,某投资者花638元购得股票A的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后,股票A的价格上涨为50元,则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A.-1.8

B.0

C.3.2

D.10

【正确答案】:D[答案解析]6个月后,股票A的价格上涨为50元,此时投资者如执行期权,将获得10元(50-40)的收益,所以期权的内在价值为10元,此投资者获得的收益为10-6.8=3.2(元)。

66

第67题

关于各风险管理组织中各机构主要职责,下列说法正确的是( )。

A.董事会负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,做出经营或战略方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

【正确答案】:C[答案解析]A项是由高级管理层负责的,B项说的是董事会,D项说的是监事会。归纳商业银行风险管理组织机构:

(1)董事会:最高风险管理/决策机构。

(2)监事会:我国特有,负责内部监督。

(3)高管层:负责实际执行风险管理政策。

(4)风险管理部门:

①两个原则:高度独立性、不具有风险管理策略执行权;

②两种类型:集中型和分散型;

③风险管理部门的职责:

监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;

核准复杂金融产品的定价模型,并协助财务控制人员进行价格评估;

全面掌握商业银行的整体风险状况,保持信息准确性;

④风险管理需要以下五个技能:风险监控和分析能力、数量分析能力、价格核准能力、模型创建能力、系统开发/集成能力。

(5)其他风险控制部门:

①财务控制部门;②内部审计部门;③法律/合规部门;④外部风险监督部门。

第68题

风险识别包括( )两个环节。

A.感知风险和检测风险

B.计量风险和监控风险

C.感知风险和分析风险

D.计量风险和分析风险

【正确答案】:C

第69题

关于银行监管的必要性的重要理论利益冲突论主要从( )的角度解释,涉及到逆向选择和道德风险两个概念。

A.内部性

B.外部性

C.不对称性

D.资源配置性

【正确答案】:B

第70题

下列降低风险的方法中,只能降低非系统性风险的是( )。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险规避

D.风险转移

【正确答案】:A

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