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2015年银行业初级资格考试《风险管理》模拟试题及答案解析(3)

来源:233网校 2015-04-24 00:00:00

101.下列关于金融期货的说法,正确的有( )。

A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B.货币期货是以汇率为标的的期货合约

C.指数期货是指以股票为标的的期货合约

D.指数期货不涉及股票本身的交割

E.指数期货以现金清算的形式进行交割

【正确答案】ABDE

【答案解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约,不是以股票为标的,选项C说法错误。

102.期权根据基础工具性质区分为( )。

A.债务工具

B.利率(除债务)

C.股票

D.外汇(含黄金)

E.商品

【正确答案】ABCDE

【答案解析】期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类。

103.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力,其中包括( )。

A.不良贷款迁徙率

B.资本充足程度

C.超额备付金比率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

【正确答案】BDE

【答案解析】风险抵补类指标:衡量商业银行抵补风险损失的能力,包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

104.市场准入的主要目标包括( )。

A.提高银行的盈利能力

B.保护银行股东的利益

C.保证注册银行具有良好的品质

D.维护银行市场秩序

E.保护存款者的利益

【正确答案】CDE

【答案解析】本题考查市场准入的主要目标。

105.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。

A.公正原则

B.公开原则

C.效率原则

D.利益原则

E.依法原则

【正确答案】ABCE

106.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告,内容涵盖内部资本充足评估的主要内容,即( )。

A.风险识别

B.风险评估

C.资本规划

D.压力测试

E.风险报告

【正确答案】BCD

【答案解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告,内容涵盖内部资本充足评估的主要内容,即风险评估、资本规划和压力测试。

107.《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标( )。

A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

D.确保银行盈利

E.以上都对

【正确答案】ABC

【答案解析】商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。

108.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

A.融资成本上升

B.资产质量下降

C.外部评级下降

D.被迫从市场上购回已发行的债券

E.所发行的股票价格上升

【正确答案】AD

109.在具体操作层面,对本币的流动性风险管理可以简单分为( )。

A.设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势

B.根据趋势衡量流动性需求

C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求

D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排

E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

【正确答案】ACE

【答案解析】本题考查对本币的流动性风险管理。

110.下列各项中,( )属于流动性比率指标。

A.利息保障倍数

B.大额负债依赖度

C.核心存款比例

D.总资产报酬率

E.易变负债与总资产的比率

【正确答案】BCE

【答案解析】流动性比率指标包括:现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率和大额负债依赖度。A项属于杠杆比率,D项属于盈利能力比率。

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