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2015年银行业初级资格考试《风险管理》模拟试题及答案解析(3)

来源:233网校 2015-04-24 00:00:00

51.下列情形中,重新定价风险最大的是( )。

A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

【正确答案】B

【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而导致银行的未来利益减少,经济价值降低。

52.下列关于货币互换的说法,不正确的是( )。

A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易

B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金

C.货币之间的汇率由交易双方事先确定,且该汇率在整个互换期间保持不变

D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

【正确答案】D

【答案解析】货币之间的汇率由交易双方事先确定,且该汇率在整个互换期间保持不变。因此,货币交换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。选项D说法有误。

53.远期汇率反映了货币的远期价值,其决定因素不包括( )。

A.即期汇率

B.两种货币之间的利率差

C.期限

D.交易金额

【正确答案】D

【答案解析】远期汇率的决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

54.假设目前收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线保持不变,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是( )。

A.买入期限较长的金融产品

B.买入期限较短的金融产品

C.买入期限较短的金融产品,卖出期限较长的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

【正确答案】A

【答案解析】假设目前收益率曲线是正向的,如果预期收益率曲线保持不变,则可以买入期限较长的金融产品。

55.下列关于久期分析的说法,不正确的是( )。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确

【正确答案】A

【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响,而久期分析则衡量利率变动对银行经济价值影响。所以选项A说法有误。

56.下列关于客户信用评级的说法,不正确的是( )。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率(PD)

D.评价内容是客户违约后的债项损失大小

【正确答案】D

【答案解析】D项是债项评级的内容。

57.债务人对银行的实质性信贷债务逾期( )天以上,债务人被视为违约。

A.30

B.60

C.90

D.100

【正确答案】C

【答案解析】债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上,债务人被视为违约。

58.某银行2010年年初正常类贷款余额为10000亿元,其中在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为1000亿元,期初正常类贷款期间因正常回收减少了500亿元,则正常类贷款迁徙率为( )。

A.6.0%

B.8.0%

C.10.5%

D.因数据不足无法计算

【正确答案】C

【答案解析】正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%,其中期初正常类贷款向下迁徙金额即报告期末关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。正常类贷款迁徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%

59.客户信用评级的发展过程是( )。

A.违约概率模型-专家判断法-信用评分法

B.信用风险模型-专家判断法-违约概率模型

C.专家判断法-信用评分法-违约概率模型

D.专家判断法-违约概率模型-信用评分法

【正确答案】C

【答案解析】商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

60.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的( )类贷款。

A.关注

B.可疑

C.次级

D.损失

【正确答案】A

【答案解析】尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是对关注类贷款的诠释。

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