11缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。
A. 短期收益
B. 长期收益
C. 中期收益
D. 经济价值
[正确答案]A
试题解析: A【解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响；久期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响
12操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于控制派生风险。
A. 人力资源配置不当
B. 欺诈
C. 操作失误
D. 增加人工授权控制产生的内部欺诈
[正确答案]D
试题解析: D【解析】控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险
13（ ）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
A. 风险管理部门
B. 高级管理部门
C. 业务管理部门
D. 内部审计部门
[正确答案]C
试题解析: C【解析】业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任
14以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有（ ）
A. 国家政策法规变化给当地带来不利影响
B. 行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控
C. 区域法律法规明显调整
D. 以上都是
[正确答案]D
试题解析: D【解析】区域政策法规重大变化的相关警示信号有：国家政策法规变化给当地带来不利影响；行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控；区域法律法规明显调整等。故选D
15下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）
A. 努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系
B. 声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用
C. 保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理
D. 声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值
[正确答案]A
试题解析: A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处
16随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（ ）
A. 0．68
B. 0．95
C. 0．9973
D. 0．97
[正确答案]A
试题解析: A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为0．68，并随信数增加，概率也逐渐加大
17某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）
A. 2．25％
B. 2．16％
C. 2．15％
D. 1．78％
[正确答案]A
试题解析: A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×l00％。该银行人民币超额准备金率=(40+8)÷2138×100％≈2．25％。故选A。
18影响期权价值的主要因素不包括（ ）
A. 标的资产的市场价格和期权的执行价格
B. 期权的到期期权
C. 外汇汇率的波动
D. 即期市场价格的变化
[正确答案]D
试题解析: D【解析】影响期权价值的主要因索包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。
19下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）
A. 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B. 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
[正确答案]D
试题解析: D【解析】结合现实，股票投资收益率下降，会使人们把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张。流动性紧张的情形是发生挤兑行为。故选D。
20某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELs综合评级中，该银行应属于（ ）
A. 综合评级1级
B. 综合评级2级
C. 综合评级3级
D. 综合评级4级
[正确答案]B
试题解析: B【解析】CAMELs综合评级2级：该级别的银行基本上稳健，但存在一些可在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该类银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。由于存在的弱点可在业务经营中得到改正，因此监管关注较少。故B选项符合题意。
