31. 以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推算出来的理论价格。（ ）
A.债券的流动性不足
B.偏离的价格无法通过市场机制加以修正
C.债券的流动性足够大
D.这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位
E.该债券成交不活跃
32. 缺口分析的局限性是（ ）。
A.只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险
B.未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
C.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
D.忽略了各币种汇率变动的相关性
E.只能反映利率变动的短期影响
33. 以下关于风险价值（VAR）的说法正确的是（ ）。
A.VaR 是对未来风险的事前预测
B.VaR 考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR 具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR 将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR 值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况
34. 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是（ ）。
A.产生大重路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
D.准确性的提高速度较快
E.存在一定的模型风险
35. （ ）是负责市场风险管理的部门通常应履行的具体职责。
A.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批
B.识别、计量和监测市场风险
C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超额情况
D.设计、实施事后检验和压力测试
E.识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序
36. 商业银行市场风险控制的主要方法有（ ）。
A.限额管理
B.风险转移
C.风险对冲
D.经济资本配置
E.风险分解
37. 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（ ）。
A.自身业务性质，规模和复杂程度
B.业务经营部门的过往业绩
C.工作人员的专业水平和经验
D.能够承担的市场风险水平
E.定价、估价和市场风险计量系统
38. 以下属于银行账户利率风险管理方法的是（ ）。
A.完善银行账户利率风险治理结构
B.加强资产负债匹配管理
C.完善商业银行的定价机制
D.实施业务多元化的发展战略
E.以上都是
39. 2012 年6 月，中国证监会颁布《商业银行资本管理办法（试行）》，将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中，在市场风险领域充分吸收巴塞尔委员会最新监管要求，引进先进的风险管理理念和技术，同时考虑对中国实际情
况的适用性，主要提出以下要求（ ）。
A.在第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率和商品风险
B.在改进市场风险标准法计量方法的同时，首次推出以VaR 值计量为核心市场风险内部模型法
C.明确了实施最低定性和定量要求，对返回检验、压力测试、模型验证等相关工作提出了具体要求
D.增加压力风险价值纳入市场风险资本计量的要求
E.补充新增风险计量要求
40. 为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（ ）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。
A.历史模拟法
B.压力测试
C.经风险调整的资本收益率
D.经济增加值
E.VaR 值
