61. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。
A.140
B.150
C.120
D.230
62. 下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是（ ）。
A.当缺口为负值时,如果市场利率上升，流动性也随之减弱
B.当缺口为负值时,如果市场利率下降，流动性也随之加强
C.当缺口为正值时,如果市场利率下降，流动性也随之加强
D.当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强
63. 如果一家银行的总资产为10 亿元，总负债为6 亿元，资产加权平均久期为2 年，负债加权平均久期为3 年，那么久期缺口等于（ ）。
A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1
64. 假设某商业银行总资产为1000 亿元，加权平均久期为6 年，总负债为900 亿元，加权平均久期为5 年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1
65. 收益率曲线最为常见的形志是（ ）。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平向收益率曲线
D.波动收益率曲线
66. 当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（ ）。
A.正向收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.波动收益率曲线
67. 下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
A.是具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线
B.用以描述收益率与到期期限之间的关系
C.横轴为各到期期限，纵轴为对应的收益率
D.横轴为对应的收益率，纵轴为各到期期限
68. 在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（ ）。
A.价值
B.缺口
C.头寸
D.敞口
69. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（ ），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降
70. 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行（ ）影响的一种方法
A.当期收益
B.风险水平
C.资本充足率
D.整体经济价值
