71. 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率変动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A.基准风险的长期影响
B.重新定价风险的短期影响
C.期权风险的短期影响
D.利率变动的长期影响
72. 外汇（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.情景分析
D.久期分析
73. 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.久期分析
74. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。
A.方差—协方差法适用于计算期权产品的风险价值
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设
D.蒙特卡洛模拟法的计算量大
75. 以下选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（ ）。
A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征
B.对结果的解释说明较难
C.计算的效率较低
D.VaR 值准确性较低，尤其对于期权类产品
76. 商业银行资金交易部门采用风险价值（VAR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5 天，第二种
方案是选取置信水平99%，持有期10 天，则（ ）。
A.风险价值（VAR）减少
B.风险价值（VAR）增大
C.风险价值（VAR）不变
D.风险价值（VAR）增大或减少
77. 以下关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（ ）。
A.应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.交易部门应当实时监测限额的遵守情况，并将超限额情况及时报告给相应级别的管理层
C.限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体进行调整
78. 股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（ ）
A.7%
B.8%
C.9%
D.10%
79. 市场风险加权资产等于市场风险资本要求（ ）。
A.加上12.5
B.乘以12.5
C.除以12.5
D.减去12.5
80. 某商业银行资金交易部□的上期税前净利润为2 亿，经济资本为20 亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（ ）万。
A.8000
B.6000
C.5000
D.9000
