(51)下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的是()。
A. 是商业银行已经预计到将会发生的损失
B. 等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 是信用风险损失分布的方差
(52)下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中,不正确的是()。
A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
(53)()及公司治理机制的失效是最重大的操作风险。
A. 内部控制
B. 薪酬设计
C. 公司策略
D. 风险管理机制
(54)下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述,其中正确的是()。
A. 通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上涨
B. 生产者物价指数是指一组出厂产品零售价格的变化幅度
C. 通货膨胀程度最好的衡量指标是消费者物价指数
D. 通货膨胀对经济的不利影响要比通货紧缩大
(55)如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为()。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4
(56)计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A. 未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
(57)下列关于风险监管的说法,不正确的是()。
A. 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查,督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系
B. 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线
C. 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
D. 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合
(58)资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A. 资产业务
B. 负债业务
C. 贷款业务
D. 证券业务
(59)根据《巴塞尔新资本协议》的规定,内部评级体系()。
A. 完全等同于内部评级法
B. 是银行进行风险管理的基础平台,它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C. 主要侧重于以专家判别为主的定性评估,评级对象以政府或大型企业为主
D. 是实施内部评级法的唯一必备条件
(60)经济资本主要用于规避银行的()。
A. 非预期损失
B. 预期损失
C. 大规模损失
D. 普通性损失