(71)某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
(72)银行业协会所确定的利率是()。
A. 市场利率
B. 官方利率
C. 公定利率
D. 实际利率
(73)客户违约给商业银行带来的债项损失包括()。
A. 金融损失和财务损失
B. 正常损失和非正常损失
C. 实际损失和理论损失
D. 经济损失和会计损失
(74)缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析方法。
A. 利率
B. 汇率
C. 股票价格
D. 商品价格
(75)下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。
A. 流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%
B. 人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×100%
C. 核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%
D. 流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产×l00%
(76)假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为()。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
(77)()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A. 流动性风险
B. 国家风险
C. 操作风险
D. 法律风险
(78)()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A. 风险转移
B. 风险补偿
C. 风险对冲
D. 风险分散
(79)对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。
A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 风险限额
D. 交易限额
(80)下列选项中，哪一项不构成经济结构对商业银行的影响?()
A. 国民经济的增长速度
B. 国民经济的增长质量
C. 国民经济增长的可持续性
D. 是否出现顺差
