61．下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
62．（ ）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
A．原始损失数据
B．诱因及对策
C．关键风险指标
D．资本金水平
63．在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（ ）。
A．基本面指标和财务指标
B．财务指标和财务指标
C．基本面指标和基本面指标
D．财务指标和基本面指标
64．某企业2006年净利润为0．5亿元，2005年年末总资产为10亿元。2006年年末总资产为15亿元，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。
A．5．00%
B．4．00%
C．3．33%
D．3．00%
65．商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。
A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
66．某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年．负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。
A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定
67．现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。
A．(现金头寸+应收存款)÷总资产
B．现金头寸÷总资产
C．现金头寸÷总负债
D．(现金头寸+应收存款)÷总负债
68．在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（ ）。
A．1%
B．1．5%
C．2%
D．2．5%
69．英国金融服务局(FSA)侧重于从（ ）层面上来理解法律风险，认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在偏差”或者“在法律效力不确定的情况下开展经营活动”而使“金融机构的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。
A．交易
B．安全
C．制度
D．管理
70．CreditPortfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是（ ）。
A．前者是从宏观角度，后者是从微观角度
B．前者是从微观角度，后者是从宏观角度
C．前者重视历史数据，后者重视建模技术
D．以上说法均不对
71．下列（ ）不属于我国商业银行面1临的风险种类。
A．信息风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
72．马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值一方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型
73．证券组合理论体现在（ ）模式阶段。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
74．利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在（ ）。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
75．下列关于VaR的说法，正确的是（ ）。
A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D．零值VaR度量的是资产价值的相对损失
76．下列（ ）是核心存款的重要组成部分。
A．个人存款
B．公司存款
C．机构存款
D．大额存款
77．（ ）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
78．如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为900亿元．核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）亿元。
A．400
B．300
C．200
D．-100
79．操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点不包括（ ）。
A．具体性
B．外生性
C．差异性
D．分散性
80．与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大
81．关于事后检验，下列说法正确的是（ ）。
A．事后检验是操作风险计量方法的一种
B．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较．以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进
C．若估算结果与实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
82．如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是（ ）。
A．第一个
B．第二个
C．第一个或第二个均可
D．均不选择
83．在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（ ）。
A．为了发行证券
B．为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C．为了保证投资者本息的按期支付
D．为了购买权益资产
84．计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
85．下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（ ）。
A．表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B．首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C．对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D．利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
86．下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（ ）。
A．制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B．危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D．危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值
87．国别风险分散的具体策略包括（ ）。
A．银团贷款
B共同投资
C．国别限额
D．以上都是
88．（ ）是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。
A．保险转移
B．非保险转移
C．两者都是
D．两者都不是
89．对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国别风险，就是（ ）。
A．风险自留
B．风险分散
C．风险抑制
D．以上都是
90．（ ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A．会计资本
B．监管资本
C．经济资本
D．实收资本
91．下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。
A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B．原有贷款的展期无需再次经过审批程序
C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D．在进行信贷决策时。应当考虑衍生交易工具的信用风险
92．下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。
A．恐怖袭击
B．监管规定
C．声誉受损
D．黑客攻击
93．下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是（ ）。
A．净资产负债率
B．现金比率
C．公司治理结构
D．流动比率
94．广义的操作风险定义认为，（ ）以外的所有风险均可视为操作风险。
A．市场风险
B．法律风险
C．信用风险
D．市场风险和信用风险
95．商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。
A．声誉风险
B．战略风险
C．信用风险
D．操作风险
96．巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（ ）分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法(×)法”。
A．4%
B．8%
C．12%
D．15%
97．市场风险在（ ）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
A．基本账户
B．银行账户和交易账户
C．交易账户
D．银行账户
98．在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。
A．组合在战略层面的重要性
B．经济前景
C．收益率
D．过去的组合集中情况
99．在（ ）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。
A．静态
B．期权
C．动态
D．股票
100．《商业银行风险监管核心指标》规定操作风险损失率的计算公式为（ ）。
A．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前3期总利息收入与非利息收入之和的平均值
B．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前3期净利息收入与非利息收入之和的平均值
C．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前3期总利息收入与非利息收入之和
D．操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前3期总利息收入与净利息收入之和
