快速通关方式：“考前预测+模考+大数据全真题库”，直击核心考点和常考点，精选高含金量考题，72小时快速通关！>>点击查看
一、单项选择题(本大题共90个小题，每小题0．5分，共45分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)
1．下列关于风险管理文化的表述，正确的是（ ）。
A．风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成
B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素
C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益
D．风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴
2．某1年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为（ ）。
A．0．05
B．0．10
C．0．15
D．0．20
3．商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（ ）。
A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．声誉风险
4．下列属于按商业银行业务特征和风险诱发原因分类的是（ ）。
A．政治风险和社会风险
B．系统性风险和非系统性风险
C．流动性风险和市场风险
D．纯粹风险和投机风险
5．期权费由期权的（ ）两部分组成。
A．市场价值和内在价值
B．市场价值和时间价值
C．内在价值和时间价值
D．时间价值和利率水平
6．银监会公布的风险监管核心指标不包括（ ）。
A．风险水平
B．风险迁徙
C．风险抵补
D．风险价值
7．某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）。
A．2．25%
B．2．16%
C．2．15%
D．1．78%
8．商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（ ）来进行操作风险缓释。
A．提高电子化水平以取代手工操作
B．制定连续营业方案
C．购买电子保险
D．IT系统灾难备援外包
9．下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。
A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
10．商业银行资产的流动性是指（ ）。
A．商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B．商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C．商业银行流动资产数量的多少
D．商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
11．下列关于风险监管的说法，不正确的是（ ）。
A．监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立涵盖各类风险的内部管理体系
B．内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线
C．建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
D．管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合
12．下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。
A．账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C．监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征，按照统一的风险资计量方法计算得出的
D．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
13．下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是（ ）。
A．公司内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B．完善的内部控制和风险管理体系
C．与股东价值相挂钩的有效监督考核机制
D．良好的外部条件
14．假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为（ ）。
A．33%
B．35%
C．37%
D．41%
15．资本充足率压力测试框架以（ ）的压力测试为基础。
A．综合风险
B．混合风险
C．多风险
D．单一风险
16．下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。
A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
17．商业银行通常采用（ ）方式来应对非预期损失。
A．提取损失准备金
B．冲减利润
C．资本金
D． 购买商业保
18．信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。
A．RiskCalc模型
B．KMV的CreditMonitor模型
C．信用评分模型
D．KPMG风险中性定价模型
19．在实践中，如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益进行比较，需要计算产品的（ ），同时考虑复利收益。
A．年化收益率
B．对数收益率
C．百分比收益率
D．绝对收益率
20．外汇结构性风险来源于（ ）。
A．自营外汇买卖
B．代客外汇买卖
C．远期外汇买卖
D．银行资产、负债以及资本之间币种的不匹配
21．风险分散化的理论基础是（ ）。
A．投资组合理论
B．期权定价理论
C．利率平价理论
D．无风险套利理论
22．下列不属于单一法人客户的担保方式的是（ ）。
A．保证
B．抵押
C．信用
D．留置与定金
23．关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。
A．商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B．通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C．虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D．过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
24．国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。
A．改善公司治理结构
B．预先做好防范危机的准备
C．确保各类主要风险得到正确识别和排序
D．利用精确的数量模型进行量化
25．从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（ ）。
A．前台业务部门
B．风险管理职能部门
C．人力资源管理部门
D．内部审计
26．（ ）具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。
A．市场风险
B．信用风险
C．流动性风险
D．操作风险
27．如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为（ ）。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
28．商业银行经营管理的“三性原则”不包括（ ）。
A．安全性
B．稳定性
C．流动性
D．效益性
29．现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项? （ ）
A．发现和识别风险
B．档案检查和整理
C．反馈和建议作用
D．评价和指导作用
30．按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（ ）。
A．对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法
B．对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法
C．对企业客户和个人客户都采用评级方法
D．对企业客户和个人客户都采用评分方法
