2009年下半年银行从业考试《风险管理》真题

41、（　）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A．监事会 
B．股东大会
C．公司治理层 
D．董事会

42、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（　）。

A．劳资关系 
B．安全/环境
C．未经授权的活动 
D．性别、种族歧视

43、（　）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

A．经济资本 
B．会计资本
C．监管资本 
D．实收资本

44、下列属于操作风险外部风险指标的是（　）。

A．从业年限 
B．系统数量
C．反洗钱警报数占比 
D．系统故障时间

45、（　）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A．风险转移 
B．风险补偿
C．风险对冲 
D．风险分散

46、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　）。

A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

47、某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（　）。

A．16．67% 
B．22．22%
C．25．O0% 
D．41．67%

48、下列是关于贷款的转让步骤，则正确顺序是（　）。
①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；②办理贷款转让手续；③对资产组合进行评估；④签署转让协议；⑤双方协商(或投标)确定购买价格；⑥为投资者提供资产组合的详细信息。

A．①②③④⑤⑥ 
B．⑥③⑤②④①
C．①②⑤③⑥④ 
D．①③⑥⑤④②

49、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（　）。

A．直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B．直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C．直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D．直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

50、某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（　）。

A．3．00% 
B．3．11% 
C．3．33%
D．3．58%