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2009年下半年银行从业考试《风险管理》真题

来源:233网校 2011年4月13日
导读:
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71、下列属于客户风险的财务指标是( )。

A.流动比率 
B.公司治理结构
C.资金实力 
D.市场竞争环境

72、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了500亿元,则关注类贷款迁徙率为( )。

A.12.5% 
B.15.0% 
C.17.1%
D.11.3%

73、下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit MetriCs模型需要直接估计各敞口之间的相关性

74、下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A.成本收入比 
B.资本充足率
C.大额风险集中度 
D.不良贷款拨备覆盖率

75、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为( )亿元。

A.880 
B.1375 
C.1100
D.1000

76、商业银行对( )变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存贷款基准利率 
B.存款准备金率
C.票据贴现率 
D.市场收益率

77、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元,各项费用为200万元,预期损失为100万元,经济资本为16000万元,则RAROC等于( )。

A.4.38% 
B.6.25%
C.5.O0%
D.5.63%

78、在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Ahman的Z记分模型 
B.Risk Ca1C模型
C.Credit Monitor模型 
D.死亡率模型

79、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少( )年的数据。

A.1 
B.3 
C.5
D.2

80、以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A.违约客户累计百分比 
B.违约客户数量
C.正常客户累计百分比 
D.正常客户数量

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