2009年下半年银行从业考试《风险管理》真题

61、（　），标志着金融期货交易的开始。

A．1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
B．1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
C．1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
D．1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

62、（　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计
量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

A．股东大会 
B．董事会
C．监事会 
D．董事长

63、我国要求资本充足率不得低于（　）。

A．6% 
B．7% 
C．8%
D．9%

64、在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　）。

A．负债风险管理模式 
B．资产风险管理模式
C．内部管理模式 
D．全面风险管理模式

65、对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（　），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A．0．75 
B．0．5 
C．0．25
D．0．15

66、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　）。

A．13．33% 
B．16．67% 
C．30．00% 
D．83．33%

67、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（　）。

A．风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
B．风险管理能力有限的商业银行可以风险识别、计量、监测和控制的职能外包
C．风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
D．风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率

68、根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2．72，则该组合发生笔贷款违约的概率为（　）。

A．0．09 
B．0．08 
C．0．07
D．0．06

69、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（　）。

A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
D．构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

70、下列关于信用风险监测的说法，正确的是（　）。

A．信用风险监测是一个静态的过程
B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C．当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高
D．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况